| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 插表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-15页 |
| ·全球金融市场的基础性变化使得信用风险不断加剧 | 第11-12页 |
| ·《巴塞尔资本协议》的要求 | 第12-14页 |
| ·技术进步对信用风险管理的新要求 | 第14-15页 |
| ·我国对信用风险管理的现实要求 | 第15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-17页 |
| ·课题来源及研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 信用风险及其度量模型研究 | 第19-28页 |
| ·信用风险概念的界定 | 第19-20页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第20-21页 |
| ·金融市场上信用风险的基本统计特征分析 | 第21-24页 |
| ·信用利差的统计特征 | 第21-22页 |
| ·违约率的统计特征 | 第22-23页 |
| ·违约回收率的统计特征 | 第23-24页 |
| ·传统信用风险度量方法的缺陷分析 | 第24-28页 |
| ·主观分析法 | 第24-25页 |
| ·基于统计方法的判别模型 | 第25页 |
| ·基于期权定价的破产模型 | 第25页 |
| ·死亡率模型和期限方法 | 第25-26页 |
| ·神经网络分析方法 | 第26页 |
| ·存在的缺陷 | 第26-28页 |
| 第3章 资产组合信用风险度量方法研究 | 第28-37页 |
| ·现代资产组合理论的应用 | 第28-33页 |
| ·信用悖论问题 | 第28-29页 |
| ·现代资产组合理论概览 | 第29-31页 |
| ·运用标准组合理论所面临的若干问题 | 第31-33页 |
| ·基于风险价值的金融机构资产组合信用风险度量模型研究 | 第33-37页 |
| 第4章 信用资产组合一致性风险价值模型研究 | 第37-48页 |
| ·资产组合信用风险价值度量模型的局限性分析 | 第37-40页 |
| ·VaR做为风险度量方法的缺陷分析 | 第37-39页 |
| ·VaR做为风险度量方法的实证背景缺陷分析 | 第39-40页 |
| ·一致性风险价值模型及其性质 | 第40-41页 |
| ·一致性风险价值模型的性质 | 第41-42页 |
| ·CvaR与VaR的关系 | 第42-44页 |
| ·一致性风险价值的资产组合优化模型研究 | 第44-45页 |
| ·一致性风险价值的信用资产组合优化模型研究 | 第45-48页 |
| ·最优化问题 | 第46页 |
| ·约束条件 | 第46-48页 |
| 第5章 信用资产组合一致性风险价值模型的实证研究 | 第48-58页 |
| ·数据收集与研究方法的设计 | 第48-49页 |
| ·我国债券市场信用风险的存在性证明 | 第49-52页 |
| ·我国债券市场信用风险的“偏峰厚尾”性 | 第52-53页 |
| ·一致性风险价值的信用资产组合优化模型研究 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
| 附录B 上海债券市场各债券收益率分布图 | 第65-70页 |
| 附录C 基于一致性风险的组合信用风险优化程序 | 第70-71页 |