| 前言 | 第1-9页 |
| 第一章 证券投资基金及投资风险的基本概念 | 第9-13页 |
| 1．1 证券投资基金的基本概念 | 第9页 |
| 1．2 投资基金的分类 | 第9-10页 |
| 1．3 我国证券投资风险的类型及特点 | 第10-12页 |
| 1．3．1 系统风险及其特点 | 第10-11页 |
| 1．3．2 非系统风险及其特点 | 第11-12页 |
| 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 证券投资基金投资风险的评价模型 | 第13-22页 |
| 2．1 资本市场线与资本资产定价模型 | 第13-16页 |
| 2．1．1 资本市场线 | 第13-15页 |
| 2．1．2 资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2．2 证券投资基金投资风险的评价模型 | 第16-21页 |
| 2．2．1 投资组合绩效的风险调整测度指标 | 第16-19页 |
| 2．2．2 投资组合绩效的风险调整测度指标比较分析 | 第19-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 证券投资基金投资风险评价的实证分析 | 第22-36页 |
| 3．1 基金投资组合的评价 | 第22-30页 |
| 3．1．1 数据来源 | 第22-23页 |
| 3．1．2 评价指标的计算 | 第23-28页 |
| 3．1．3 综合评价测度指标 | 第28-29页 |
| 3．1．4 对风险调整测度缺点评价 | 第29-30页 |
| 3．2 证券组合投资的最优化分析 | 第30-35页 |
| 3．2．1 无期望收益约束下的组合风险极小化分析 | 第30-32页 |
| 3．2．2 期望收益约束下的组合风险极小化分析 | 第32-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 证券投资基金投资风险的规避 | 第36-50页 |
| 4．1 管理层采用的风险管理措施 | 第36-41页 |
| 4．1．1 继续加强立法建设 | 第36页 |
| 4．1．2 建立我国投资基金行业组织——全国投资基金行业协会，加强行业自律管理 | 第36-37页 |
| 4．1．3 构建具有独立法人资格的专业性投资基金管理公司，加快培养投资基金的专家队伍 | 第37页 |
| 4．1．4 适当扩大基金投资规模，发展品种多元化的投资基金 | 第37-38页 |
| 4．1．5 切实加强我国基金信托人队伍的建设，强化投资基金监管，降低投资基金的机制风险 | 第38页 |
| 4．1．6 在基金方式的选择上，应先发展封闭式基金再试点开放式基金 | 第38-39页 |
| 4．1．7 建立投资基金的信用评级工作 | 第39页 |
| 4．1．8 改进资产管理的经营理念，注重所投资资产的长期稳定的增长。 | 第39页 |
| 4．1．9 增强风险意识，改进投资组合。 | 第39-40页 |
| 4．1．10 发展完善资本市场，提供切实的避险工具。 | 第40页 |
| 4．1．11 完善内部控制和监管机构，使其有效运转。 | 第40-41页 |
| 4．2 技术手段上的风险分散与规避 | 第41-49页 |
| 4．2．1 运用投资组合分散非市场风险 | 第41-43页 |
| 4．2．2 运用金融衍生工具套期保值 | 第43-49页 |
| 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 在学习期间研究成果 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-66页 |
