| 第1章 绪论 | 第1-9页 |
| 1．1 组合投资理论与资本市场均衡模型简介 | 第6-7页 |
| 1．2 本文采用的研究方法和路线 | 第7-9页 |
| 第2章 组合投资理论研究 | 第9-22页 |
| 2．1 Markowitz组合投资的收益、风险和有效边界的形状 | 第9-13页 |
| 2．2 单指数模型研究 | 第13-18页 |
| 2．3 复指数模型简介 | 第18-22页 |
| 第3章 资本市场均衡模型的研究 | 第22-35页 |
| 3．1 标准资本资产定价模型CAPM | 第22-26页 |
| 3．2 非标准状态下的CAPM研究 | 第26-32页 |
| 3．3 套利定价理论APT | 第32-35页 |
| 第4章 对我国股市的实证分析 | 第35-42页 |
| 4．1 利用单指数模型对我国股市的分析 | 第35-38页 |
| 4．2 应用组合投资的均值—方差模型的实证检验 | 第38-42页 |
| 第5章 组合投资理论和资本市场均衡模型的应用前景 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |