欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第7-12页 |
| ·传统期权定价方法 | 第7-8页 |
| ·Black-Scholes期权定价方法 | 第8-9页 |
| ·其它期权定价方法 | 第9-11页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第11-12页 |
| ·本文主要结构 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-25页 |
| ·基本概念 | 第13-14页 |
| ·期权价格的性质 | 第14-20页 |
| ·期权价格的上下限 | 第14-18页 |
| ·看跌与看涨期权之间的平价关系 | 第18-20页 |
| ·Ito定理 | 第20页 |
| ·随机微分方程和Feynman-Kac公式 | 第20-22页 |
| ·风险中性定价原理 | 第22-23页 |
| ·鞅 | 第23页 |
| ·Girsanov定理 | 第23-25页 |
| 第三章 欧式期权定价 | 第25-35页 |
| ·无红利支付的欧式期权定价 | 第25-32页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第25-26页 |
| ·非完备市场衍生资产定价方法研究 | 第26-32页 |
| ·有红利支付的欧式期权定价 | 第32-35页 |
| 第四章 美式期权定价 | 第35-48页 |
| ·无红利支付的的美式期权定价 | 第35-45页 |
| ·二叉树模型及其参数改进 | 第35-41页 |
| ·有限差分法及其实现过程 | 第41-45页 |
| ·有红利支付的美式期权定价 | 第45-48页 |
| 第五章 完备市场中具有G-融资策略的期权定价 | 第48-54页 |
| ·G-融资策略 | 第48-49页 |
| ·具有G-融资策略的欧式期权定价 | 第49-51页 |
| ·具有G-融资策略的美式期权定价 | 第51-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第60页 |
