基于习惯形成偏好的最优投资消费模型研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
目录	第6-8页
第一章 绪论	第8-13页
·金融数学的简介	第8-9页
·最优投资消费问题研究的发展情况	第9-10页
·本文的主要工作及研究意义	第10-13页
第二章 预备知识	第13-18页
·效用函数	第13-14页
·现代效用理论	第13-14页
·HARA效用函数	第14页
·最优投资组合问题的方法	第14-16页
·最优投资组合问题的基本知识	第14-15页
·鞅方法	第15-16页
·随机控制方法	第16-18页
第三章 传统效用函数下的最优投资消费模型	第18-29页
·确定的投资时间范围下的最优财富增长模型	第18-21页
·不确定的投资时间范围下的最优财富增长模型	第21-24页
·模型的建立	第21-22页
·值函数及最优投资策略	第22-24页
·不确定的时间范围下含期权的最优投资决策	第24-29页
·模型的建立	第24-26页
·值函数及最优投资策略	第26页
·HARA效用下的最优投资策略	第26-29页
第四章 基于习惯形成偏好的最优投资消费模型	第29-45页
·基于习惯形成偏好的最优投资消费决策	第29-32页
·模型的建立	第29-30页
·值函数及最优可行策略	第30-31页
·一种特殊消费效用下的最优策略	第31-32页
·基于习惯形成偏好的含期权的最优投资消费决策	第32-35页
·模型的建立	第32-33页
·值函数及最优可行策略	第33-35页
·基于习惯形成偏好的最优金融决策	第35-45页
·模型的建立	第35-36页
·值函数和最优可行策略	第36-37页
·一种特殊消费效用下的最优策略	第37-41页
·模型的进一步推广	第41-43页
·推广模型下的值函数和最优可行策略	第43-45页
第五章 结论	第45-46页
参考文献	第46-50页
致谢	第50-51页
硕士研究期间的主要成果	第51页