| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·论文基本框架 | 第12-13页 |
| 第二章 新巴塞尔协议及商业银行信用风险度量模型比较分析 | 第13-29页 |
| ·新巴塞尔协议 | 第13-17页 |
| ·银行监管的原因 | 第13页 |
| ·1988年巴塞尔协议 | 第13页 |
| ·巴塞尔新资本协议的形成及其特点 | 第13-15页 |
| ·内部评级法 | 第15-17页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第17-29页 |
| ·商业银行信用风险度量模型概述 | 第17-26页 |
| ·商业银行信用风险度量模型比较分析研究 | 第26-27页 |
| ·KMV模型的优势及其在我国商业银行信用风险管理中的适用性研究 | 第27-29页 |
| 第三章 Copula函数概述 | 第29-36页 |
| ·Copula函数的定义 | 第29-30页 |
| ·Copula函数的性质 | 第30页 |
| ·常用的Copula函数 | 第30-31页 |
| ·以Copula函数表示的相关性 | 第31-32页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第31-32页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第32页 |
| ·尾部相关性 | 第32-36页 |
| ·尾部相关性的定义 | 第32-34页 |
| ·不同Copula函数的尾部相关性特征 | 第34-36页 |
| 第四章 结合Copula的KMV模型的实证分析 | 第36-54页 |
| ·高斯-Copula函数和t-Copula函数与KMV模型结合对联合违约概率分析 | 第36-46页 |
| ·数据的选取 | 第36-39页 |
| ·Copula函数的图型分析 | 第39-41页 |
| ·分析过程与结果 | 第41-46页 |
| ·阿基米德Copula函数与KMV模型结合对联合违约概率分析 | 第46-54页 |
| ·数据的选取 | 第46-48页 |
| ·分析过程与结果 | 第48-54页 |
| 第五章 结论 | 第54-55页 |
| 第六章 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第61页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
