| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·本文研究背景和意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文的结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 商业银行利率风险的衡量与管理 | 第12-23页 |
| ·商业银行利率风险概述 | 第12-15页 |
| ·利率风险的定义 | 第12页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第12-14页 |
| ·商业银行利率风险的主要类型 | 第14-15页 |
| ·商业银行利率风险的衡量方法 | 第15-19页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第15-16页 |
| ·持续期分析法 | 第16-19页 |
| ·VaR方法 | 第19页 |
| ·利率风险的管理控制方法 | 第19-23页 |
| ·表内策略 | 第19-21页 |
| ·表外策略 | 第21-23页 |
| 第三章 对利率走势的预测度量分析 | 第23-35页 |
| ·时间序列模型简介 | 第23-24页 |
| ·ARMA模型 | 第23-24页 |
| ·ARIMA模型 | 第24页 |
| ·GARCH族模型简介 | 第24-26页 |
| ·ARCH模型 | 第24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-26页 |
| ·基于GARCH族模型的同业拆借利率预测实证分析 | 第26-35页 |
| ·样本描述 | 第26-27页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第27-28页 |
| ·对同业拆借利率的AR(p)模型建模 | 第28-30页 |
| ·同业拆借利率的ARCH效应分析 | 第30页 |
| ·根据AIC准则来确定GARCH模型的阶数 | 第30-32页 |
| ·EGARCH(1，3)模型的参数估计 | 第32-34页 |
| ·EGARCH(1，3)模型的预测 | 第34-35页 |
| 第四章 基于VAR模型的银行同业拆借利率风险度量分析 | 第35-51页 |
| ·VaR模型的基本概念 | 第35-36页 |
| ·VaR模型的定义及数学描述 | 第35页 |
| ·VaR估算的几个关键因素 | 第35-36页 |
| ·VaR模型的度量方法 | 第36-44页 |
| ·分析法 | 第36-40页 |
| ·历史模拟方法 | 第40-41页 |
| ·Monte Carlo模拟方法 | 第41-43页 |
| ·三种方法的比较 | 第43-44页 |
| ·VaR模型的后验方法 | 第44-45页 |
| ·基于VaR模型的银行同业拆借利率实证分析 | 第45-49页 |
| ·同业拆借市场简介 | 第45-46页 |
| ·数据及置信水平的选择 | 第46页 |
| ·收益的正态性检验 | 第46-48页 |
| ·组合-正态分析法的实证分析 | 第48页 |
| ·Monto Carlo模拟法的实证分析 | 第48-49页 |
| ·两种模型方法的后验测试 | 第49-50页 |
| ·结论与分析 | 第50-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-52页 |
| 第六章 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第58页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |