| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 前言 | 第12-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文的基本思路 | 第14-16页 |
| 第二章 操作风险理论综述 | 第16-21页 |
| ·操作风险概述 | 第16-18页 |
| ·操作风险的定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险的特点 | 第17页 |
| ·内生性 | 第17页 |
| ·广泛性 | 第17页 |
| ·收益弱相关性 | 第17页 |
| ·操作风险与其他风险具有强烈的关联性 | 第17页 |
| ·操作风险的分类 | 第17-18页 |
| ·操作风险度量概述 | 第18页 |
| ·操作风险度量的定义 | 第18页 |
| ·巴塞尔新资本协议与操作风险度量 | 第18页 |
| ·国内外操作风险度量发展现状 | 第18-21页 |
| ·国外操作风险度量发展现状 | 第18-19页 |
| ·国内操作风险度量发展现状 | 第19-21页 |
| 第三章 操作风险的度量模型 | 第21-31页 |
| ·操作风险度量技术的发展演进 | 第21-22页 |
| ·操作风险度量模型的一般分类 | 第22-24页 |
| ·自上而下模型(Top-down Models) | 第22-23页 |
| ·证券因子模型(Stock Factor Models) | 第22页 |
| ·收入模型(Income-based Models) | 第22-23页 |
| ·自下而上模型(Bottom-up Models) | 第23-24页 |
| ·自上而下模型与自下而上模型的比较分析 | 第24-25页 |
| ·巴塞尔委员会确定的渐进的度量模型 | 第25-28页 |
| ·基本指标法(The Basic Indicator Approach BIA) | 第25-26页 |
| ·标准法(The Standardized Approach SA) | 第26-27页 |
| ·高级度量法(Advanced Measurement Approach AMA) | 第27-28页 |
| ·内部衡量法(Internal Measurement Approach IMA) | 第27-28页 |
| ·损失分布法(The Loss Distribution Approach LDA) | 第28页 |
| ·记分卡法(Scorecard Approach) | 第28页 |
| ·巴塞尔渐进度量模型的比较分析 | 第28-30页 |
| ·其他度量模型 | 第30-31页 |
| 第四章 操作风险度量模型在我国商业银行的适用性分析及调整 | 第31-48页 |
| ·度量模型及其影响变量与研究对象的选择分析 | 第31-33页 |
| ·度量模型的选择 | 第31-32页 |
| ·模型变量的选择 | 第32页 |
| ·研究对象的选择 | 第32-33页 |
| ·操作风险度量模型的适用性分析 | 第33-39页 |
| ·基本指标法的适用性分析 | 第33-35页 |
| ·收入模型的适用性分析 | 第35-38页 |
| ·证券因子模型的适用性分析 | 第38-39页 |
| ·结果比较分析及基本结论 | 第39-42页 |
| ·结果比较分析 | 第39-41页 |
| ·基本结论 | 第41-42页 |
| ·调整收入模型 | 第42-48页 |
| ·影响因子分析 | 第42-44页 |
| ·收入模型调整分析 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-60页 |
