| 内容提要 | 第1-12页 |
| 引言 | 第12-26页 |
| 第一节 问题的提出:商业银行风险变化及监管制度的改革 | 第12-14页 |
| 第二节 银行监管的历史发展及思潮演变 | 第14-20页 |
| 一、商业银行自由发展时期(1694—1932年) | 第14-15页 |
| 二、从自由走向全面管制(1933年至20世纪70年代末) | 第15-16页 |
| 三、放松管制、金融自由化时期(20世纪70年代末到90年代初) | 第16-18页 |
| 四、效率与安全并重的有效监管(20世纪90年代以来) | 第18-20页 |
| 第三节 研究框架、方法及创新之处 | 第20-26页 |
| 一、论文框架和主要内容 | 第20-22页 |
| 二、研究方法 | 第22-24页 |
| 三、创新之处 | 第24页 |
| 四、未来可能的研究方向 | 第24-25页 |
| 五、不足之处 | 第25-26页 |
| 第一章 关于银行监管的理论与相关概念的界定 | 第26-53页 |
| 第一节 早期的政府管制理论 | 第26-33页 |
| 一、公共利益论(The Public Interest Theory) | 第26-27页 |
| 二、捕获论(The Capture Theory) | 第27-30页 |
| 三、监管寻租论(The rent seeking theory) | 第30-31页 |
| 四、经济监管理论(The Economic Theory of Regulation) | 第31-33页 |
| 第二节 银行高风险性的研究 | 第33-39页 |
| 一、银行的中介功能导致的风险 | 第33-35页 |
| 二、信息不对称导致的“逆向选择”和“道德风险” | 第35-36页 |
| 三、政策失误导致的风险 | 第36页 |
| 四、金融自由化和金融创新增加了银行系统的风险 | 第36-38页 |
| 五、金融不稳定假说 | 第38-39页 |
| 第三节 关于商业银行监管的文献综述 | 第39-50页 |
| 一、银行体系安全网 | 第39-42页 |
| 二、谨慎性风险监管 | 第42-46页 |
| 三、银行监管研究扩展:市场约束 | 第46-48页 |
| 四、中国学者关于银行监管的研究 | 第48-50页 |
| 第四节 概念框架及必要的界定、基本假设 | 第50-53页 |
| 一、风险的界定 | 第50页 |
| 二、商业银行风险的界定 | 第50-52页 |
| 三、银行风险监管的界定 | 第52-53页 |
| 第二章 银行风险水平的决定及监管策略选择的模型分析 | 第53-69页 |
| 第一节 银行与利益相关者之间的博弈 | 第53-63页 |
| 一、银行与储蓄者之间的博弈 | 第53-57页 |
| 二、银行与政府之间的博弈 | 第57-59页 |
| 三、银行与借款者之间的博弈 | 第59-61页 |
| 四、银行之间的竞争博弈 | 第61-63页 |
| 第二节 经济周期对银行风险的影响 | 第63-67页 |
| 第三节 最优监管策略的选择 | 第67-69页 |
| 第三章 中国商业银行宏观风险实证分析 | 第69-95页 |
| 第一节 资产价格泡沫 | 第69-74页 |
| 一、资产泡沫事件的回顾 | 第69-70页 |
| 二、资产泡沫的定义及国外研究现状 | 第70-72页 |
| 三、资产价格泡沫引发银行危机的机理 | 第72-74页 |
| 第二节 股价波动与银行风险的实证分析 | 第74-79页 |
| 一、数据来源及说明 | 第74-76页 |
| 二、股价波动与银行风险 | 第76-79页 |
| 第三节 房价波动与银行风险的实证分析 | 第79-87页 |
| 一、数据来源及说明 | 第79-80页 |
| 二、房地产价格波动与银行风险 | 第80-82页 |
| 三、VAR模型分析 | 第82-86页 |
| 四、中国房地产泡沫与银行风险 | 第86-87页 |
| 第四节 银行风险与货币政策效应的实证分析 | 第87-95页 |
| 一、VAR模型 | 第87-89页 |
| 二、SVAR模型 | 第89-92页 |
| 三、Granger因果检验 | 第92-95页 |
| 第四章 中国商业银行微观风险实证分析 | 第95-130页 |
| 第一节 方法、模型及数据 | 第95-100页 |
| 一、样本和变量的选择 | 第95-98页 |
| 二、计量模型 | 第98-100页 |
| 第二节 全样本实证研究结果、分析及评价 | 第100-115页 |
| 一、变量的描述性统计 | 第100-109页 |
| 二、模型回归结果 | 第109-112页 |
| 三、解释变量的分析 | 第112-115页 |
| 四、模型结果的评价 | 第115页 |
| 第三节 分类样本实证研究结果、分析及评价 | 第115-121页 |
| 一、变量的描述性统计 | 第116-118页 |
| 二、模型回归结果 | 第118-120页 |
| 三、解释变量的分析 | 第120-121页 |
| 四、模型结果的评价 | 第121页 |
| 第四节 关于中国商业银行风险监管的思考 | 第121-130页 |
| 一、宏观经济运行状况与政策影响对监管提出更高的要求 | 第122-124页 |
| 二、中国商业银行自身的状况决定监管的难度很大 | 第124-125页 |
| 三、银行风险及监管具有顺周期变化的特点 | 第125-126页 |
| 四、银行风险监管制度鱼需完善 | 第126-130页 |
| 第五章 中国商业银行风险和风险偏好的历时和共时分析 | 第130-170页 |
| 第一节 中国商业银行风险的特征 | 第130-146页 |
| 一、中国商业银行体系风险积累的历史回顾和风险偏好的变迁 | 第130-136页 |
| 二、中国商业银行体系风险的现状分析 | 第136-146页 |
| 第二节 中国商业银行风险情况及其监管的理论探讨 | 第146-150页 |
| 一、中国改革是卡尔多斯——希克斯改进而非帕累托改进 | 第146-147页 |
| 二、国有企业风险转嫁的结果 | 第147-148页 |
| 三、政府实现战略目标的结果 | 第148-149页 |
| 四、金融剩余、金融控制与财政替代 | 第149页 |
| 五、金融制度变迁的结果 | 第149-150页 |
| 第三节 中国商业银行风险的内在自发形成机制 | 第150-159页 |
| 一、银行经营管理水平低下 | 第150-152页 |
| 二、预算软约束导致信贷非市场化膨胀，积聚银行风险 | 第152-153页 |
| 三、银行业过度竞争使风险加剧 | 第153-155页 |
| 四、信息不对称导致的风险 | 第155-156页 |
| 五、政府显性或隐性担保下银行道德风险 | 第156-157页 |
| 六、风险低估与风险健忘的存在 | 第157-159页 |
| 第四节 中国商业银行面临的外在冲击风险 | 第159-170页 |
| 一、信用环境恶化与银行风险的形成 | 第159-161页 |
| 二、政府主导型投资与银行风险的形成 | 第161-163页 |
| 三、国有企业改革与银行风险的形成 | 第163-166页 |
| 四、经济波动、货币经济政策与银行风险 | 第166-168页 |
| 五、外资银行的竞争，使中国商业银行面临更多的风险 | 第168-170页 |
| 第六章 提高中国商业银行风险监管水平的途径和建议 | 第170-190页 |
| 第一节 风险监管的决策模型 | 第170-174页 |
| 一、信息熵理论 | 第170-172页 |
| 二、最优监管水平的信息熵决策模型 | 第172-174页 |
| 第二节 深化改革，健全商业银行的内部风险控制制度 | 第174-178页 |
| 一、要加强董事会在商业银行公司治理中的核心作用 | 第174-175页 |
| 二、要强化监事会在商业银行公司治理中的监督作用 | 第175-176页 |
| 三、促进商业银行内部风险控制制度建设 | 第176-178页 |
| 第三节 银行监管与货币政策协调的制度安排 | 第178-182页 |
| 一、建立货币政策与银行监管之间的组织协调机制 | 第178-179页 |
| 二、建立双边或多边的磋商制度和紧急救助制度 | 第179-180页 |
| 三、加强银监会和人民银行有效的信息交流和政策协调 | 第180-181页 |
| 四、建立人才流动机制 | 第181-182页 |
| 第四节 逆经济周期监管与国际银行监管合作 | 第182-186页 |
| 一、加强以风险为基础的监管 | 第182-183页 |
| 二、更加积极地使用审慎监管工具 | 第183-184页 |
| 三、加大对银行业的宏观监管 | 第184-185页 |
| 四、加强国际层面上的监管合作，搞好银行监管的合作与协调 | 第185-186页 |
| 第五节 预防资产价格泡沫向银行体系传导 | 第186-190页 |
| 一、提高货币政策、银行监管及市场约束的有效性 | 第186-187页 |
| 二、制定房地产定额标准，并向社会公开 | 第187-188页 |
| 三、预防房地产泡沫向商业银行的传导 | 第188-190页 |
| 参考文献 | 第190-209页 |
| 攻读博士学位期间发表的成果 | 第209-210页 |
| 后记 | 第210-212页 |
| 中文摘要 | 第212-217页 |
| Abstract | 第217-223页 |
