| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-23页 |
| 1. 绪论 | 第23-33页 |
| ·非线性趋势单位根检验研究的意义和价值 | 第23-27页 |
| ·单位根检验的计量学意义 | 第23-24页 |
| ·单位根检验的经济学意义 | 第24-26页 |
| ·常规单位根检验法的局限性 | 第26-27页 |
| ·非线性趋势序列单位根检验研究的意义 | 第27页 |
| ·主要研究内容 | 第27-30页 |
| ·研究工具与方法 | 第30-31页 |
| ·主要创新点 | 第31-33页 |
| 2. 单位根检验文献综述 | 第33-54页 |
| ·无趋势时间序列单位根检验 | 第33-42页 |
| ·经典单位根检验法 | 第34-36页 |
| ·更高效的单位根检验法 | 第36-39页 |
| ·其它单位根检验法 | 第39-41页 |
| ·各种无趋势单位根检验法的比较及检验功效讨论 | 第41-42页 |
| ·线性趋势序列单位根检验的退势 | 第42-45页 |
| ·OLS 退势 | 第43页 |
| ·差分后回归退势 | 第43-44页 |
| ·准差分退势 | 第44页 |
| ·KGLS 退势 | 第44-45页 |
| ·递归OLS 退势 | 第45页 |
| ·几种退势方法的比较 | 第45页 |
| ·分段线性结构突变趋势序列的单位根检验 | 第45-47页 |
| ·突变点位置已知的检验方法 | 第46页 |
| ·结构突变点位置未知的内生化检验方法 | 第46页 |
| ·子序列检验方法 | 第46-47页 |
| ·其它非线性趋势序列的单位根检验 | 第47-48页 |
| ·单位根检验中常见问题分析 | 第48-54页 |
| ·小样本问题 | 第49-50页 |
| ·忽略检验功效的问题 | 第50-52页 |
| ·设定问题 | 第52-54页 |
| 3. 单位根检验中回归函数的选择 | 第54-68页 |
| ·引言 | 第54-56页 |
| ·残差项无序列相关时各种回归估计式的检验功效 | 第56-59页 |
| ·无截距项数据生成过程不同检验回归式的检验功效 | 第56-57页 |
| ·带截距项数据生成过程不同回归式的检验功效 | 第57-58页 |
| ·带截距项与时间项数据生成过程不同回归式的检验功效 | 第58-59页 |
| ·无漂移过程截距项是否为0 的检验 | 第59-62页 |
| ·无漂移过程常数项为零t 检验的概率分布曲线 | 第60-61页 |
| ·不同数据生成过程常数项检验不为0 的概率 | 第61-62页 |
| ·无漂移过程常数项是否为零检验的实证意义 | 第62页 |
| ·残差项相关时各种回归估计式的检验功效 | 第62-67页 |
| ·残差序列相关数据生成过程无截距项时不同相关考虑的检验功效 | 第63-64页 |
| ·带截距项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效 | 第64-65页 |
| ·带截距项与时间项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 4. 无趋势、线性与非线性趋势下单位根检验中的样本选择 | 第68-95页 |
| ·引言 | 第68-71页 |
| ·检验功效及样本长度估算公式的理论推导 | 第71-76页 |
| ·单位根检验统计量在原假设和备择假设下的分布 | 第71-73页 |
| ·检验功效 | 第73-74页 |
| ·无趋势、线性与非线性趋势下的最低样本长度 | 第74-76页 |
| ·样本长度蒙特卡罗仿真与回归拟合结果 | 第76-82页 |
| ·无趋势时检验功效 | 第76-78页 |
| ·线性趋势时检验功效 | 第78-79页 |
| ·样本长度曲线拟合 | 第79-80页 |
| ·ρ的非线性曲线拟合 | 第80-82页 |
| ·独立加性测量误差下的模型假设与基本公式 | 第82-85页 |
| ·带测量误差时单位根检验的极限分布 | 第85-87页 |
| ·测量误差影响的蒙特卡罗仿真研究 | 第87-94页 |
| ·测量误差序列不相关时方差变化对单位根检验的影响 | 第87-90页 |
| ·不同噪声分布对临界值的影响 | 第90-92页 |
| ·测量误差序列相关时对统计量分布的影响 | 第92-94页 |
| ·小结 | 第94-95页 |
| 5. 基于差分序列长时方差的单位根检验法 | 第95-105页 |
| ·引言 | 第95-96页 |
| ·差分序列长短时方差比单位根检验法 | 第96-101页 |
| ·数据模型及检验假设 | 第96页 |
| ·检验统计量及其极限分布 | 第96-98页 |
| ·长时方差的估算 | 第98页 |
| ·VR 单位根检验法的临界值 | 第98-100页 |
| ·独立加性干扰对VR 单位根检验法的影响 | 第100-101页 |
| ·VR 检验法的优缺点 | 第101-102页 |
| ·VR 检验法的优点 | 第101页 |
| ·VR 检验法的局限性 | 第101-102页 |
| ·检验水平及检验功效仿真 | 第102-104页 |
| ·残差项不相关情形 | 第102-103页 |
| ·残差项序列相关的情形 | 第103-104页 |
| ·小结 | 第104-105页 |
| 6. 常规ADF 与PP 检验对非线性趋势平稳序列的伪检验 | 第105-118页 |
| ·引言 | 第105-106页 |
| ·平方根趋势平稳序列的单位根伪检验 | 第106-108页 |
| ·ADF 与PP 检验法的单位根伪检验 | 第107页 |
| ·信噪比改变的单位根检验结果 | 第107-108页 |
| ·二次趋势平稳序列的单位根伪检验 | 第108-110页 |
| ·ADF 与PP 检验法的单位根伪检验 | 第109页 |
| ·信噪比改变的单位根检验结果 | 第109-110页 |
| ·对数趋势平稳序列的单位根伪检验 | 第110-112页 |
| ·ADF 与PP 检验法的单位根伪检验 | 第111页 |
| ·信噪比改变的单位根检验结果 | 第111-112页 |
| ·结构突变平稳时间序列的单位根伪检验 | 第112-114页 |
| ·ADF 与PP 检验法的单位根伪检验 | 第113页 |
| ·信噪比改变的单位根检验结果 | 第113-114页 |
| ·线性及准线性平稳序列的单位根检验分析 | 第114-117页 |
| ·信噪比改变时线性趋势平稳的单位根检验结果 | 第114-115页 |
| ·准线性趋势平稳的单位根检验结果 | 第115-117页 |
| ·小结 | 第117-118页 |
| 7. 单位根检验中无趋势、线性与非线性趋势的检验 | 第118-135页 |
| ·引言 | 第118-119页 |
| ·单位根检验中无趋势、线性与非线性趋势的检验 | 第119-123页 |
| ·模型设定及检验假设 | 第119-120页 |
| ·干扰项差分序列无序列相关时的检验方法 | 第120-121页 |
| ·干扰项差分序列的相关性特征 | 第121-123页 |
| ·相关性的去除方法 | 第123页 |
| ·无趋势检验的蒙特卡罗仿真 | 第123-128页 |
| ·无趋势检验法的检验水平 | 第123-125页 |
| ·无趋势检验法的检验功效 | 第125-127页 |
| ·无趋势检验法的仿真结果 | 第127-128页 |
| ·线性与非线性趋势检验的蒙特卡罗仿真 | 第128-133页 |
| ·检验水平仿真 | 第128-130页 |
| ·线性趋势与非线性趋势检验法的检验功效 | 第130-132页 |
| ·线性与非线性趋势检验法的仿真结果 | 第132-133页 |
| ·小结 | 第133-135页 |
| 8. 基于正交多项式逼近的任意趋势序列的单位根检验法 | 第135-154页 |
| ·引言 | 第135-136页 |
| ·正交多项式的构造及其在OLS 回归中的性质 | 第136-140页 |
| ·正交多项式的定义 | 第136页 |
| ·勒让德多项式的构造及性质 | 第136-137页 |
| ·时间序列的正交归一化多项式的构造 | 第137-138页 |
| ·任意函数的正交归一化多项式逼近 | 第138-140页 |
| ·确定性趋势为多项式时的单位根检验方法 | 第140-145页 |
| ·数据模型 | 第140-141页 |
| ·单位根检验方法及其极限分布 | 第141-144页 |
| ·检验临界值 | 第144-145页 |
| ·确定性趋势为多项式时单位根检验的蒙特卡罗仿真 | 第145-148页 |
| ·数据生成过程 | 第145-146页 |
| ·残差项无序列相关时的检验水平与功效 | 第146-148页 |
| ·阶数的确定方法 | 第148-149页 |
| ·单位根过程通常的t 检验失效 | 第148页 |
| ·最高阶p 的确定方法 | 第148-149页 |
| ·任意非线性趋势的检验仿真 | 第149-151页 |
| ·残差存在序列相关的检验水平与功效仿真 | 第151-153页 |
| ·小结 | 第153-154页 |
| 9. 基于奇异值分解去势的非特定趋势序列单位根检验法 | 第154-171页 |
| ·引言 | 第154-155页 |
| ·SVD-RMA 单位根检验算法 | 第155-158页 |
| ·一维时间序列的二维矩阵化 | 第156页 |
| ·奇异值分解 | 第156-157页 |
| ·递归均值调整单位根检验原理 | 第157-158页 |
| ·S VD-RMA 单位根检验方法 | 第158页 |
| ·SVD-RMA 单位根检验的临界值 | 第158-160页 |
| ·不同趋势时单位根检验统计量分布几乎重叠 | 第158-159页 |
| ·SVD-RMA 的单位根检验临界值 | 第159-160页 |
| ·蒙特卡罗仿真 | 第160-170页 |
| ·数据生成过程 | 第160-161页 |
| ·残差项无相关时SVD-RMA 单位根检验的检验水平及功效. | 第161-164页 |
| ·干扰项方差变化对检验功效的影响 | 第164-167页 |
| ·残差项相关时SVD-RMA 单位根检验的检验水平及功效 | 第167-170页 |
| ·小结 | 第170-171页 |
| 10. 基于局部多项式拟合去势的非特定趋势序列单位根检验法 | 第171-190页 |
| ·引言 | 第171-172页 |
| ·局部加权多项式拟合去势算法原理 | 第172-176页 |
| ·Nadaraya-Watson 估计及其性质 | 第172-173页 |
| ·局部加权多项式回归估计方法 | 第173-174页 |
| ·局部多项式回归估计的性质 | 第174-175页 |
| ·基于局部多项式拟合去势的单位根检验法 | 第175-176页 |
| ·局部多项式去势单位根检验法的极限分布 | 第176-179页 |
| ·局部多项式去势单位根检验法的检验临界值 | 第179-184页 |
| ·不同趋势时单位根检验统计量的概率分布曲线 | 第179-181页 |
| ·检验临界值、功效与窗宽的关系 | 第181-183页 |
| ·检验临界值 | 第183-184页 |
| ·蒙特卡罗仿真 | 第184-188页 |
| ·数据生成过程 | 第184-185页 |
| ·残差项不相关时的局部多项式去势VR 单位根检验法的检验功效 | 第185-186页 |
| ·干扰项存在序列相关的检验水平与功效 | 第186-188页 |
| ·三种非线性趋势单位根检验法的比较 | 第188-189页 |
| ·小结 | 第189-190页 |
| 11. 任意趋势序列单位根检验的实证应用 | 第190-204页 |
| ·汇率购买力平价（PPP）理论的实证检验 | 第190-194页 |
| ·PPP 理论及其检验方法 | 第190-192页 |
| ·数据来源说明 | 第192页 |
| ·趋势线性与非线性的检验 | 第192页 |
| ·各种单位根检验法的检验结果 | 第192-194页 |
| ·PPP 检验结论 | 第194页 |
| ·中国证券市场随机漫步假设的实证检验 | 第194-198页 |
| ·随机漫步理论及检验方法 | 第194-195页 |
| ·数据来源说明 | 第195页 |
| ·趋势线性与非线性的检验 | 第195-196页 |
| ·各种单位根检验法的检验结果 | 第196-198页 |
| ·沪深综合指数随机漫步检验结论 | 第198页 |
| ·美国政府财政收支可持续性的实证检验 | 第198-202页 |
| ·政府财政收支可持续性的检验方法 | 第198-199页 |
| ·数据来源说明 | 第199-200页 |
| ·趋势线性与非线性的检验 | 第200页 |
| ·各种单位根检验法的检验结果 | 第200-202页 |
| ·美国政府财政收支可持续性检验结论 | 第202页 |
| ·实证检验结果 | 第202-204页 |
| 12. 结论与展望 | 第204-208页 |
| ·主要结论 | 第204-207页 |
| ·不足与展望 | 第207-208页 |
| 参考文献 | 第208-217页 |
| 致谢 | 第217-218页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第218页 |
