| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 主要符号对照表 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-26页 |
| ·金融数学的起源与发展 | 第14-17页 |
| ·不完备市场下的期权定价 | 第17-18页 |
| ·期权定价模型的推广 | 第18页 |
| ·体制转换模型及国内外研究现状 | 第18-20页 |
| ·预备知识 | 第20-24页 |
| ·本文的主要工作 | 第24-26页 |
| 第二章 体制转换模型下弱势欧式期权的定价 | 第26-38页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·资产价格模型 | 第27-28页 |
| ·等价鞅测度和Esscher变换 | 第28-31页 |
| ·马尔可夫调制的几何布朗运动模型下弱势欧式期权的定价 | 第31-35页 |
| ·马尔科夫调制的跳扩散模型下弱势欧式期权的定价 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第三章 两状态体制转换模型下期权的定价 | 第38-75页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·两状态体制转换模型 | 第38-39页 |
| ·远期生效看涨期权的定价 | 第39-52页 |
| ·无利率风险下弱势欧式期权的定价 | 第52-60页 |
| ·随机利率下弱势欧式期权的价值 | 第60-69页 |
| ·幂式看涨期权的定价 | 第69-72页 |
| ·交换期权的定价 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第四章 体制转换模型下巨灾看跌期权的定价 | 第75-96页 |
| ·引言 | 第75-76页 |
| ·市场模型 | 第76-78页 |
| ·等价鞅测度和Esscher变换 | 第78-89页 |
| ·体制转换模型下巨灾看跌期权的定价 | 第89-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第五章 体制转换模型下局部风险最小套期保值策略和期权定价 | 第96-123页 |
| ·引言 | 第96页 |
| ·市场模型 | 第96-99页 |
| ·局部风险最小策略 | 第99-111页 |
| ·马尔可夫调制的Levy过程下的期权定价 | 第111-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 第六章 结论以及未来的工作 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 博士期间的研究成果及发表的论文 | 第133-135页 |