| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 研究背景和破产相关问题的介绍 | 第8-11页 |
| 1.1 引言 | 第8-9页 |
| 1.2 预备知识 | 第9-11页 |
| 第二章 Gerber-Shiu折现罚金函数 | 第11-23页 |
| 2.1 退保因素下稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数 | 第11-16页 |
| 2.1.1 模型介绍 | 第11-12页 |
| 2.1.2 准备知识 | 第12-13页 |
| 2.1.3 Gerber-Shiu函数 | 第13-16页 |
| 2.2 两面跳对偶风险模型的Gerber-Shiu函数 | 第16-23页 |
| 2.2.1 模型介绍 | 第16-17页 |
| 2.2.2 期望折现罚金函数 | 第17-20页 |
| 2.2.3 破产概率的显性表达式 | 第20-23页 |
| 第三章 CIR模型的首中时 | 第23-30页 |
| 3.1 模型介绍 | 第23页 |
| 3.2 准备知识 | 第23-25页 |
| 3.3 首中时的拉普拉斯变换 | 第25-26页 |
| 3.4 数值例子 | 第26-30页 |
| 第四章 带有利息的风险模型的负持续时 | 第30-37页 |
| 4.1 模型介绍 | 第30-31页 |
| 4.2 负盈余总的持续时 | 第31-34页 |
| 4.3 例子 | 第34-37页 |
| 第五章 Omega模型下的倒闭概率 | 第37-48页 |
| 5.1 模型介绍 | 第37-38页 |
| 5.2 倒闭概率的表达式 | 第38-40页 |
| 5.3 固定倒闭率函数 | 第40-42页 |
| 5.4 线性倒闭率函数 | 第42-44页 |
| 5.5 指数倒闭率函数 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |