| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究现状与文献研究 | 第8-12页 |
| 1.2.1 保险公司投资再保险模型 | 第8-10页 |
| 1.2.2 随机波动率和随机利率 | 第10-12页 |
| 1.2.3 行为金融在保险投资的应用 | 第12页 |
| 1.3 本文的研究方向和结构 | 第12-14页 |
| 第2章 考虑随机利率和随机波动率的承保问题 | 第14-24页 |
| 2.1 模型构建 | 第14-16页 |
| 2.1.1 保险公司承保模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 随机利率和随机波动率下的金融市场 | 第15-16页 |
| 2.2 最优问题 | 第16-17页 |
| 2.2.1 考虑CRRA效用下的最优问题 | 第16页 |
| 2.2.2 问题转换 | 第16-17页 |
| 2.3 最优问题的解 | 第17-20页 |
| 2.3.1 辅助问题的最优投资再保险策略 | 第17-19页 |
| 2.3.2 原问题的最优投资再保险策略 | 第19-20页 |
| 2.4 数值分析 | 第20-23页 |
| 2.4.1 最优再保险策略的数值分析 | 第21-22页 |
| 2.4.2 最优投资策略的数值分析 | 第22-23页 |
| 2.5 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 考虑随机利率和损失厌恶模型下的保险模型 | 第24-40页 |
| 3.1 引言 | 第24页 |
| 3.2 模型描述 | 第24-26页 |
| 3.2.1 随机利率下的市场环境 | 第24-25页 |
| 3.2.2 非寿险模型 | 第25-26页 |
| 3.3 损失厌恶下的风险管理 | 第26-33页 |
| 3.3.1 损失厌恶下的优化问题 | 第26-33页 |
| 3.4 CRRA期望效用目标下的风险管理 | 第33-34页 |
| 3.5 数值分析 | 第34-38页 |
| 3.5.1 最优再保险策略的数值分析 | 第35页 |
| 3.5.2 参照点对最优投资策略的影响 | 第35-37页 |
| 3.5.3 S型效用的参数对投资策略的影响 | 第37-38页 |
| 3.5.4 CRRA效用和S型效用对投资策略的影响 | 第38页 |
| 3.6 小结 | 第38-40页 |
| 第4章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 4.1 总结与创新 | 第40页 |
| 4.2 展望和不足 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |