| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 导论 | 第8-14页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·相关概念 | 第8-12页 |
| ·大宗商品的界定 | 第9页 |
| ·R/J CRB 指数（Reuters/Jefferies CRB Indexes）的介绍 | 第9-11页 |
| ·溢出效应的定义 | 第11-12页 |
| ·本文基本框架 | 第12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状述评 | 第14-18页 |
| ·大宗商品价格波动的原因分析 | 第14-15页 |
| ·通货膨胀与股票市场相关性研究 | 第15-17页 |
| ·基于现代投资组合理论的大宗商品市场与股票市场相关性研究 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状述评 | 第18-20页 |
| 3. 国际大宗商品价格波动对中国股市溢出效应的理论分析 | 第20-25页 |
| ·国际大宗商品价格波动溢出的效应分析 | 第20页 |
| ·国际大宗商品价格波动对中国股市的传导机制 | 第20-25页 |
| 4. 国际大宗商品价格波动对中国股票市场溢出效应的实证研究 | 第25-63页 |
| ·模型构建 | 第25-31页 |
| ·季节 ARIMA 模型（Seasonal ARIMA Model, SARIMA Model） | 第25-26页 |
| ·向量自回归模型（VAR(P) Model） | 第26-28页 |
| ·Logistic 与Probit 模型（Logistic and Probit Model） | 第28-29页 |
| ·MGARCH-BEKK 模型（MGARCH-BEKK Model） | 第29-31页 |
| ·样本数据 | 第31-37页 |
| ·统计性描述 | 第33-34页 |
| ·季节性调整 | 第34-36页 |
| ·相关检验 | 第36-37页 |
| ·基于实体经济传染路径的溢出效应实证分析 | 第37-46页 |
| ·国际大宗商品价格对中国物价水平的溢出效应实证分析 | 第37-40页 |
| ·中国物价水平对中国股市影响的实证分析 | 第40-46页 |
| ·基于金融经济传染路径的溢出效应实证分析 | 第46-63页 |
| ·基于 VAR 模型的均值溢出效应分析 | 第47-51页 |
| ·基于 Logistic 模型与 Probit 模型的传染效应分析 | 第51-58页 |
| ·基于 MGARCH-BEKK 模型的波动率溢出效应分析 | 第58-63页 |
| 5. 结论与建议 | 第63-68页 |
| ·本文的主要结论 | 第63-65页 |
| ·基于实体经济的传染路径的溢出效应实证分析结论 | 第63-64页 |
| ·基于金融经济传染路径的溢出效应实证分析结论 | 第64-65页 |
| ·研究成果的价值 | 第65页 |
| ·建议 | 第65-66页 |
| ·需要进一步研究的地方 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
