| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的主要贡献之处 | 第15-16页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第16-29页 |
| 2.1 外汇风险与外汇风险暴露 | 第16-18页 |
| 2.2 外汇风险暴露度量方法概述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 现金流量法 | 第18-19页 |
| 2.2.2 资本市场法 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资本市场法和现金流量法的比较 | 第20-21页 |
| 2.3 国外相关文献综述 | 第21-25页 |
| 2.3.1 非银行业外汇风险暴露研究 | 第22-24页 |
| 2.3.2 银行业外汇风险暴露研究 | 第24-25页 |
| 2.4 国内相关文献综述 | 第25-29页 |
| 2.4.1 非银行业外汇风险暴露研究 | 第26-27页 |
| 2.4.2 银行业外汇风险暴露研究 | 第27-29页 |
| 第三章 汇率变动对商业银行的影响分析 | 第29-34页 |
| 3.1 对商业银行外汇负债的影响 | 第29-30页 |
| 3.2 对商业银行外汇资产的影响 | 第30-32页 |
| 3.3 对商业银行经营业务的影响 | 第32-34页 |
| 第四章 研究设计 | 第34-42页 |
| 4.1 模型设计 | 第34-38页 |
| 4.1.1 正交化处理 | 第35-36页 |
| 4.1.2 考虑汇率变动的滞后项 | 第36页 |
| 4.1.3 考虑金融时间序列的特性 | 第36-37页 |
| 4.1.4 考虑汇率变动的不对称性 | 第37-38页 |
| 4.2 数据选取 | 第38-42页 |
| 第五章 实证结果和分析 | 第42-56页 |
| 5.1 描述性统计 | 第42-43页 |
| 5.2 Jorion模型与Fama-French三因子模型的实证结果比较 | 第43-46页 |
| 5.3 基于扩展化的Jorion模型的实证结果 | 第46-53页 |
| 5.3.1 双边汇率检验结果 | 第46-49页 |
| 5.3.2 多边汇率检验结果 | 第49-51页 |
| 5.3.3 实证结果分析 | 第51-53页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第53-56页 |
| 第六章 总结和建议 | 第56-61页 |
| 6.1 研究结论总结 | 第56-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |