| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 现实和政策意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容与框架 | 第14-17页 |
| 1.4 本研究的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 系统性风险研究综述 | 第18-32页 |
| 2.1 系统性风险的涵义 | 第18-20页 |
| 2.2 系统性风险的影响因素 | 第20-22页 |
| 2.3 系统性风险的传染机制及实际后果 | 第22-27页 |
| 2.3.1 系统性风险的传染机制 | 第22-25页 |
| 2.3.2 系统性风险的实际后果 | 第25-27页 |
| 2.4 系统性风险度量的指标和方法 | 第27-30页 |
| 2.5 本章小结 | 第30-32页 |
| 3 分位数回归理论 | 第32-37页 |
| 3.1 分位数概述 | 第32页 |
| 3.2 分位数回归的基本思想 | 第32-33页 |
| 3.3 分位数回归理论与系统性风险度量 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 4 CoVaR相关理论概述 | 第37-44页 |
| 4.1 VaR方法 | 第37-40页 |
| 4.1.1 VaR的产生 | 第37-38页 |
| 4.1.2 VaR方法概述 | 第38-40页 |
| 4.2 CoVaR相关理论 | 第40-42页 |
| 4.3 基于分位数回归的CoVaR模型 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 我国金融机构系统性风险度量的实证研究 | 第44-66页 |
| 5.1 变量选择与描述性统计 | 第44-48页 |
| 5.1.1 样本选取与数据来源 | 第44-45页 |
| 5.1.2 变量选取 | 第45-46页 |
| 5.1.3 数据描述性统计 | 第46-48页 |
| 5.2 正态性检验和平稳性检验 | 第48-52页 |
| 5.2.1 对金融机构收益率序列进行正态性检验 | 第48-50页 |
| 5.2.2 对金融机构收益率序列进行平稳性检验 | 第50-52页 |
| 5.3 各个金融机构对金融体系的系统性风险测度 | 第52-57页 |
| 5.3.1 对单个金融机构收益率方程估计 | 第52-54页 |
| 5.3.2 单个金融机构对系统性风险贡献的估计 | 第54-57页 |
| 5.4 各金融机构对金融体系的系统性风险实证结果分析 | 第57-65页 |
| 5.4.1 各金融机构的系统性风险贡献系数分析 | 第57-58页 |
| 5.4.2 各金融机构的系统性风险溢出分析 | 第58-60页 |
| 5.4.3 各金融机构的系统性风险贡献变化 | 第60-65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 6 系统性风险与宏观审慎监管 | 第66-73页 |
| 6.1 金融监管的必要性 | 第66页 |
| 6.2 微观审慎监管 | 第66-68页 |
| 6.3 宏观审慎监管机制 | 第68-71页 |
| 6.3.1 宏观审慎监管的框架 | 第68-69页 |
| 6.3.2 宏观审慎监管工具 | 第69-71页 |
| 6.4 本章小结 | 第71-73页 |
| 7 结论与政策建议 | 第73-76页 |
| 7.1 本文结论 | 第73-74页 |
| 7.2 政策建议 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录 | 第80-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果 | 第88页 |