农产品期货价格动态相关性研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究方法与内容 | 第11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国内文献 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国外文献 | 第15-16页 |
| 第二章 农产品期货市场 | 第16-27页 |
| 2.1 农产品期货市场概况 | 第16-20页 |
| 2.1.1 农产品期货市场发展 | 第16-17页 |
| 2.1.2 期货市场基本理论 | 第17-20页 |
| 2.2 农产品价格机制及波动特征 | 第20-22页 |
| 2.2.1 农产品价格机制 | 第20-21页 |
| 2.2.2 农产品价格波动特征 | 第21-22页 |
| 2.3 我国主要农产品期货市场及特点 | 第22-23页 |
| 2.3.1 大豆期货 | 第22页 |
| 2.3.2 棉花期货 | 第22-23页 |
| 2.3.3 小麦期货 | 第23页 |
| 2.3.4 玉米期货 | 第23页 |
| 2.4 农产品期货市场和现货市场关系 | 第23-26页 |
| 2.4.1 现货市场的基础作用 | 第23-24页 |
| 2.4.2 期货市场的引导作用 | 第24-25页 |
| 2.4.3 对农业发展的重要性 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 实证研究 | 第27-39页 |
| 3.1 模型介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第27页 |
| 3.1.2 BEKK模型 | 第27-29页 |
| 3.1.3 DCC模型 | 第29-30页 |
| 3.2 数据说明 | 第30页 |
| 3.3 基本数据情况 | 第30-32页 |
| 3.4 波动溢出性结果 | 第32-34页 |
| 3.5 动态相关性结果 | 第34-37页 |
| 3.6 结论 | 第37-39页 |
| 第四章 结果分析及政策建议 | 第39-45页 |
| 4.1 影响农产品期货价格相关性因素 | 第39-42页 |
| 4.1.1 成本因素 | 第39页 |
| 4.1.2 供求因素 | 第39-40页 |
| 4.1.3 制度因素 | 第40页 |
| 4.1.4 市场因素 | 第40页 |
| 4.1.5 宏观经济因素 | 第40-41页 |
| 4.1.6 能源市场因素 | 第41页 |
| 4.1.7 汇率市场因素 | 第41页 |
| 4.1.8 资本市场因素 | 第41-42页 |
| 4.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 4.2.1 健全和完善法律体系 | 第42页 |
| 4.2.2 加强价格管理 | 第42-43页 |
| 4.2.3 降低农产品成本 | 第43页 |
| 4.2.4 提高国际市场话语权 | 第43页 |
| 4.3 本文研究的不足 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |
