| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第10页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-14页 |
| 第3章 中美大豆产业现状比较分析 | 第14-26页 |
| 3.1 中美大豆种植和生产情况对比分析 | 第14-16页 |
| 3.2 中美大豆消费市场情况对比分析 | 第16-19页 |
| 3.3 中美大豆对外贸易情况分析 | 第19-23页 |
| 3.4 中国依赖进口大豆的原因分析 | 第23页 |
| 3.5 中美大豆产业政策比较分析 | 第23-24页 |
| 3.6 中美大豆贸易政策比较分析 | 第24-25页 |
| 3.7 中美大豆期货市场情况比较分析 | 第25-26页 |
| 第4章 研究方法和数据处理 | 第26-32页 |
| 4.1 研究方法和模型 | 第26-29页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第26页 |
| 4.1.2 格兰杰协整检验 | 第26-27页 |
| 4.1.3 误差修正模型(ECM) | 第27页 |
| 4.1.4 自回归模型(VAR) | 第27-28页 |
| 4.1.5 脉冲响应函数与预测方差分解 | 第28页 |
| 4.1.6 格兰杰因果关系检验 | 第28-29页 |
| 4.2 数据来源及处理 | 第29-32页 |
| 第5章 实证分析及其结果 | 第32-43页 |
| 5.1 ADF检验 | 第32页 |
| 5.2 协整分析 | 第32-34页 |
| 5.3 误差修正模型(ECM) | 第34-35页 |
| 5.4 VAR模型 | 第35-37页 |
| 5.5 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 5.6 脉冲响应分析 | 第38-40页 |
| 5.7 方差分解 | 第40-43页 |
| 第6章 中美大豆期货价格联动性减弱的原因分析 | 第43-49页 |
| 6.1 国内外期货市场间价格联动的机理 | 第43-44页 |
| 6.2 现有中美大豆期货价格的联动性研究 | 第44-46页 |
| 6.3 国家政策对中美大豆期货价格联动性弱化的原因分析 | 第46-49页 |
| 6.3.1 中国大豆收储及补贴政策发展历程 | 第46-47页 |
| 6.3.2 国家政策影响国际市场价格传递效应的机制分析 | 第47页 |
| 6.3.3 中国大豆收储及补贴政策对中美大豆期货价格传递效应的影响 | 第47-49页 |
| 第7章 结论与建议 | 第49-50页 |
| 7.1 研究结论 | 第49页 |
| 7.2 对策建议 | 第49页 |
| 7.3 本文的局限与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第53-54页 |
