| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 信念差异研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 信念差异与股票收益的研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 基金信念差异与普通投资者信念差异区别的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.4 简要评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新点 | 第19-20页 |
| 2 研究方案设计 | 第20-28页 |
| 2.1 研究假设 | 第20-21页 |
| 2.2 变量构造 | 第21-24页 |
| 2.2.1 基金信念差异指标 | 第21-22页 |
| 2.2.2 股票超额收益指标 | 第22-23页 |
| 2.2.3 控制变量 | 第23-24页 |
| 2.3 模型构建 | 第24-25页 |
| 2.4 样本选取和数据来源 | 第25-28页 |
| 2.4.1 样本选取 | 第25页 |
| 2.4.2 数据来源 | 第25-28页 |
| 3 基金信念差异对股票预期超额收益的影响 | 第28-40页 |
| 3.1 描述性统计分析 | 第28-30页 |
| 3.1.1 信念差异指标数据预处理 | 第28页 |
| 3.1.2 回归变量描述性统计分析 | 第28-30页 |
| 3.2 实证回归分析 | 第30-36页 |
| 3.2.1 OLS回归 | 第30-32页 |
| 3.2.2 横截面回归 | 第32-33页 |
| 3.2.3 分位数回归 | 第33-36页 |
| 3.3 稳健性检验 | 第36-39页 |
| 3.3.1 按市场分类 | 第37-38页 |
| 3.3.2 按时间段分类 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 基金信念差异对盈余公告期股票累计超额收益的影响 | 第40-51页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 4.2 实证回归分析 | 第41-47页 |
| 4.2.1 OLS回归 | 第41-42页 |
| 4.2.2 横截面回归 | 第42-44页 |
| 4.2.3 分位数回归 | 第44-47页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第47-49页 |
| 4.3.1 按市场分类 | 第47-48页 |
| 4.3.2 按时间段分类 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 5 结论 | 第51-53页 |
| 5.1 总结 | 第51-52页 |
| 5.2 不足与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57页 |