中国公司债信用价差影响因素的实证研究--基于微观层面的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关理论与文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外信用价差模型研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国外信用价差研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究方法、研究内容和分析框架 | 第16-19页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 本文的研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.3 本文的分析框架 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的贡献与不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 本文的贡献 | 第19页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 公司债概述 | 第20-27页 |
| 2.1 公司债的定义和发展历程 | 第20-22页 |
| 2.1.1 公司债的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 中外公司债的发展历程 | 第20-22页 |
| 2.2 公司债与企业债等其他标准债权工具的异同 | 第22-23页 |
| 2.3 公司债现状分析 | 第23-27页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第27-34页 |
| 3.1 公司债的统计性描述 | 第27-29页 |
| 3.2 对信用价差解释变量的选取 | 第29-34页 |
| 3.2.2 对微观层面解释变量的选取 | 第29-32页 |
| 3.2.3 对信用价差解释变量的预判 | 第32-34页 |
| 第四章 对信用价差的实证分析 | 第34-42页 |
| 4.1 实证分析的设计思路以及相关概念的界定 | 第34-36页 |
| 4.1.1 实证分析的设计思路 | 第34页 |
| 4.1.2 公司债的信用价差的含义 | 第34-35页 |
| 4.1.3 公司债信用价差的计算 | 第35-36页 |
| 4.2 资料来源和样本选取 | 第36-37页 |
| 4.3 实证分析的过程和结果 | 第37-40页 |
| 4.3.1 构建回归方程 | 第37页 |
| 4.3.2 对解释变量的自相关检验 | 第37-38页 |
| 4.3.3 实证结果 | 第38-40页 |
| 4.4 对实证分析结果的总结和解释 | 第40-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 对公司债发展展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 感谢 | 第46页 |
