| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-17页 |
| 一、违约传染集中风险的国外文献综述 | 第12-15页 |
| 二、违约传染集中风险的国内文献综述 | 第15-17页 |
| 第三节 研究内容与思路 | 第17-19页 |
| 一、研究内容 | 第17-18页 |
| 二、研究思路 | 第18-19页 |
| 第四节 研究方法与创新点 | 第19-21页 |
| 一、研究方法 | 第19页 |
| 二、创新点 | 第19页 |
| 三、不足之处 | 第19-21页 |
| 第二章 违约传染集中风险传染路径分析及其风险管理 | 第21-30页 |
| 第一节 违约传染集中风险相关概念 | 第21-23页 |
| 一、信贷集中与信贷集中风险 | 第21-22页 |
| 二、违约风险与违约传染风险 | 第22页 |
| 三、违约传染集中风险 | 第22-23页 |
| 第二节 违约传染集中风险的传导路径 | 第23-27页 |
| 一、非金融机构间违约传染集中风险的传导路径 | 第23-25页 |
| 二、金融机构间违约传染集中风险的传导路径 | 第25-26页 |
| 三、金融机构与非金融机构间违约传染集中风险的传导路径 | 第26-27页 |
| 第三节 违约传染集中风险的管理 | 第27-30页 |
| 第三章 基于BaselⅢ框架的违约传染集中风险模型修正 | 第30-36页 |
| 第一节 EMFA模型 | 第30-32页 |
| 一、EMFA模型与其他模型的比较 | 第30页 |
| 二、EMFA模型 | 第30-32页 |
| 第二节 EMFA模型修正 | 第32-36页 |
| 一、EMFA模型修正的必要性 | 第32-33页 |
| 二、EMFA模型修正所考虑的因素 | 第33-36页 |
| 第四章 基于BaselⅢ框架下违约传染集中风险预警指标体系 | 第36-56页 |
| 第一节 中国金融结构特征分析 | 第36-39页 |
| 一、从宏观角度研究我国的金融结构 | 第36-38页 |
| 二、从微观角度研究我国的金融结构 | 第38-39页 |
| 第二节 宏观层次预警指标体系设计 | 第39-48页 |
| 一、数据选择和实证分析 | 第40-46页 |
| 二、指标设计 | 第46-48页 |
| 第三节 微观层面预警指标设计 | 第48-56页 |
| 一、指标体系构建 | 第48-49页 |
| 二、基于KLR－熵值模型计算银行风险传染值 | 第49-53页 |
| 三、指标设计 | 第53-56页 |
| 第五章 违约传染集中风险修正模型和预警指标体系的整合 | 第56-61页 |
| 第一节 EMFA修正模型在我国的适用性 | 第56页 |
| 第二节 违约传染集中风险指标体系与BaselⅢ的一致性 | 第56-61页 |
| 一、宏观层面的一致性 | 第57页 |
| 二、微观层面的一致性 | 第57-61页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第61-63页 |
| 第一节 研究结论 | 第61页 |
| 一、基于模型修正方面的结论 | 第61页 |
| 二、基于预警指标体系方面的结论 | 第61页 |
| 第二节 政策建议 | 第61-63页 |
| 一、宏观方面 | 第61-62页 |
| 二、微观方面 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 在校期间科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
