基于趋同性检验的上下游企业股票配对交易的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景及研究问题 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-18页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献回顾 | 第12-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 技术路线与创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 基于上下游企业股票配对交易模型 | 第21-35页 |
| 2.1 本文配对交易相关理论及流程 | 第21-23页 |
| 2.1.1 配对交易理论综述 | 第21-22页 |
| 2.1.2 配对交易流程 | 第22-23页 |
| 2.2 股票池的建立 | 第23-29页 |
| 2.2.1 备选股票的选择 | 第23-24页 |
| 2.2.2 股票分类 | 第24-25页 |
| 2.2.3 配对股票的选择 | 第25-29页 |
| 2.3 交易策略 | 第29-32页 |
| 2.3.1 交易指令 | 第30-31页 |
| 2.3.2 交易过程 | 第31页 |
| 2.3.3 交易相关公式 | 第31-32页 |
| 2.4 交易策略评价指标 | 第32-33页 |
| 2.5 本文配对交易模型综述 | 第33-34页 |
| 2.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 配对交易实证研究 | 第35-46页 |
| 3.1 备选股票及样本区间的选择 | 第35-36页 |
| 3.2 备选股票行业分类 | 第36页 |
| 3.3 备选股票上下游分类 | 第36-37页 |
| 3.4 配对股票筛选 | 第37-39页 |
| 3.4.1 相关性分析 | 第37-38页 |
| 3.4.2 配对股票协整性检验 | 第38-39页 |
| 3.5 配对交易执行 | 第39-42页 |
| 3.6 配对交易结果分析 | 第42-44页 |
| 3.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 第4章 结果讨论与展望 | 第46-52页 |
| 4.1 研究结果分析 | 第46-47页 |
| 4.2 对实践的启示 | 第47-51页 |
| 4.2.1 配对交易在 A 股市场实证研究 | 第47-48页 |
| 4.2.2 标准配对交易策略应用 | 第48-49页 |
| 4.2.3 改进之后的配对交易策略应用 | 第49-50页 |
| 4.2.4 配对交易应用展望 | 第50-51页 |
| 4.3 局限及未来研究方向 | 第51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 1 数据分析 | 第57-64页 |
| 附录 2 部分 Matlab 程序 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
