| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.2.1 组合投资理论研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.2 均值回归与组合投资选择 | 第17-18页 |
| 1.2.3 分位数回归与组合投资选择 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 论文主要创新和结构安排 | 第20-22页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第20-21页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第21-22页 |
| 第二章 带有范数约束的方差风险高维组合投资决策 | 第22-32页 |
| 2.1 组合投资决策模型建立 | 第22-23页 |
| 2.1.1 标准的组合投资决策模型 | 第22页 |
| 2.1.2 带有非负约束的组合投资决策模型 | 第22-23页 |
| 2.1.3 带有范数约束的高维组合投资决策模型 | 第23页 |
| 2.2 组合投资决策模型求解 | 第23-24页 |
| 2.2.1 精确求解 | 第23页 |
| 2.2.2 近似求解 | 第23-24页 |
| 2.3 数值模拟 | 第24-28页 |
| 2.3.1 数据生成过程 | 第24-25页 |
| 2.3.2 数值模拟结果 | 第25-28页 |
| 2.4 实证研究 | 第28-32页 |
| 2.4.1 数据选取 | 第28页 |
| 2.4.2 组合投资选取效果评价 | 第28-30页 |
| 2.4.3 研究结论 | 第30-32页 |
| 第三章 带有范数约束的CVaR风险高维组合投资决策 | 第32-46页 |
| 3.1 组合投资决策模型建立 | 第32-33页 |
| 3.1.1 CVaR风险测度 | 第32页 |
| 3.1.2 标准的CVaR组合投资模型 | 第32-33页 |
| 3.1.3 带有范数约束的CVaR高维组合投资模型 | 第33页 |
| 3.2 组合投资决策模型求解 | 第33-36页 |
| 3.2.1 标准的CVaR组合投资模型求解算法 | 第33-35页 |
| 3.2.2 带有范数约束的分位数回归求解算法 | 第35-36页 |
| 3.3 数值模拟 | 第36-41页 |
| 3.3.1 n>p的情况 | 第36-39页 |
3.3.2 n| 第39-41页 | |
| 3.4 实证研究 | 第41-46页 |
| 3.4.1 数据选取 | 第41-42页 |
| 3.4.2 组合投资结果分析 | 第42-45页 |
| 3.4.3 研究结论 | 第45-46页 |
| 第4章 带有权重约束的CVaR风险高维组合投资决策 | 第46-55页 |
| 4.1 带有权重约束的最小CVaR组合投资模型 | 第46-48页 |
| 4.1.1 模型建立 | 第46页 |
| 4.1.2 惩罚函数比较 | 第46-48页 |
| 4.2 带有权重约束的最小CVaR组合投资模型求解 | 第48-49页 |
| 4.2.1 模型参数估计 | 第48-49页 |
| 4.2.2 约束参数选择 | 第49页 |
| 4.3 实证研究 | 第49-55页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第50页 |
| 4.3.2 组合投资结果分析 | 第50-54页 |
| 4.3.3 研究结论 | 第54-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 研究总结 | 第55-56页 |
| 5.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 5.2.1 条件约束形式发展 | 第56页 |
| 5.2.2 正则化分位数回归方法应用前景 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第61页 |
