| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| §1.1 引言 | 第6-8页 |
| §1.2 本文内容安排 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-16页 |
| §2.1 保险模型基本知识 | 第10-13页 |
| §2.2 随机控制理论 | 第13-16页 |
| 第三章 带跳-扩散过程的最优再保险和投资策略问题研究 | 第16-36页 |
| §3.1 模型准备 | 第16-18页 |
| §3.2 建立模型 | 第18-22页 |
| §3.3 模型求解 | 第22-32页 |
| §3.4 数值分析 | 第32-36页 |
| 第四章 两个保险公司零和博弈问题研究 | 第36-56页 |
| §4.1 模型准备 | 第36-38页 |
| §4.2 建立模型 | 第38-41页 |
| §4.3 模型求解 | 第41-53页 |
| §4.3 数值模拟 | 第53-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |