| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 问题提出 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与组织框架 | 第11-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外文献研究综述 | 第15-18页 |
| 2.2 国内文献研究综述 | 第18-19页 |
| 2.3 银行业务、利率风险、商业银行的影响 | 第19-21页 |
| 2.4 文献述评 | 第21-22页 |
| 3 商业银行利率风险类型、理论分析与模型选择 | 第22-31页 |
| 3.1 商业银行利率风险度模型理论 | 第23-27页 |
| 3.2 利率敏感性缺口模型的选择 | 第27-29页 |
| 3.3 利率敏感性缺口模型的应用 | 第29-31页 |
| 4 商业银行利率风险管理实证研究与比较 | 第31-64页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第31页 |
| 4.2 数据的统计描述 | 第31-32页 |
| 4.3 数据处理计算 | 第32-45页 |
| 4.3.1 利率敏感性缺口计算 | 第32-38页 |
| 4.3.2 缺口率计算 | 第38-40页 |
| 4.3.3 利率敏感性比率计算 | 第40-42页 |
| 4.3.4 利率敏感性比率偏离率计算 | 第42-45页 |
| 4.4 商业银行利率风险管理实证分析与比较 | 第45-56页 |
| 4.4.1 商业银行利率风险管理实证分析 | 第45-52页 |
| 4.4.2 中国与中东地区商业银行利率风险管理实证比较分析 | 第52-56页 |
| 4.5 商业银行利率风险管理实证结论 | 第56-64页 |
| 4.5.1 加息周期下中国商业银行利率风险管理 | 第56-58页 |
| 4.5.2 减息周期下中国商业银行利率风险管理 | 第58-60页 |
| 4.4.3 中东地区商业银行利率风险管理 | 第60-64页 |
| 5 结论与展望 | 第64-67页 |
| 5.1 结论 | 第64页 |
| 5.2 建议与展望 | 第64-67页 |
| 结束语 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |