基于时间序列的天气衍生品定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 引言 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 2 天气衍生品概述 | 第11-17页 |
| 2.1 完备市场与非完备市场 | 第11页 |
| 2.2 天气风险及风险管理 | 第11-13页 |
| 2.3 天气衍生品 | 第13-17页 |
| 3 时间序列分析 | 第17-25页 |
| 3.1 时间序列的基本理论 | 第17-20页 |
| 3.2 条件异方差模型 | 第20-21页 |
| 3.3 均值回复O-U模型 | 第21-25页 |
| 3.3.1 均值回复O-U模型 | 第22-24页 |
| 3.3.2 计算均值回复率 | 第24-25页 |
| 4 天气衍生品定价 | 第25-37页 |
| 4.1 数据模型的构建 | 第25-32页 |
| 4.2 波动率改进 | 第32-33页 |
| 4.3 模型预测效果分析 | 第33-34页 |
| 4.4 基于气温指数的期权定价 | 第34-37页 |
| 5 天气衍生品定价中不确定性分析 | 第37-45页 |
| 5.1 不确定理论 | 第37-39页 |
| 5.2 不确定天气模型 | 第39-40页 |
| 5.3 看涨期权定价 | 第40-45页 |
| 6 总结与展望 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
