| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和目的 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第10-11页 |
| 1.4 文章结果及研究方法 | 第11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-12页 |
| 1.6 思路流程 | 第12-13页 |
| 2 人民币汇率风险及风险度量方法比较 | 第13-17页 |
| 2.1 人民币汇率形成机制及风险管理 | 第13-14页 |
| 2.1.1 人民币汇率形成机制的发展历程 | 第13-14页 |
| 2.1.2 外汇风险管理现状 | 第14页 |
| 2.2 金融风险度量方法比较分析 | 第14-15页 |
| 2.3 各种风险测度方法的比较 | 第15-16页 |
| 小结 | 第16-17页 |
| 3 分形分析与 V 模型概述 | 第17-24页 |
| 3.1 分形分析 | 第17-19页 |
| 3.1.1 R/S 分形理论概述 | 第17-18页 |
| 3.1.2 Hurst 指数 | 第18页 |
| 3.1.3 周期循环与?统计量 | 第18-19页 |
| 3.2 VaR 模型理论概述 | 第19-23页 |
| 3.2.1 VaR 理论概述 | 第19-20页 |
| 3.2.2 VaR 模型计算方法 | 第20-23页 |
| 小结 | 第23-24页 |
| 4 R/S 分析法计算考察期 | 第24-29页 |
| 4.1 数据来源与预处理 | 第24-26页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第24页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第24-26页 |
| 4.2 人民币汇率长期记忆周期-基于 R/S 分析 | 第26-28页 |
| 4.2.1 人民币汇率的 R/S 分析 | 第26-28页 |
| 4.2.2 Hurst 指数的计算 | 第28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 5 人民币汇率风险的度量-基于多种 VaR 模型分析 | 第29-42页 |
| 5.1 历史模拟法 | 第29-30页 |
| 5.2 方差-协方差分析法 | 第30-31页 |
| 5.3 GARCH 族模型计算 VaR 值 | 第31-37页 |
| 5.3.1 GARCH 阶数确定 | 第31-34页 |
| 5.3.2 GARCH 模型计算 | 第34-35页 |
| 5.3.3 基于 GARCHA 族模型的 VaR 值计算 | 第35-37页 |
| 5.4 准确性检验 | 第37-42页 |
| 5.4.1 历史模拟法的准确度检验 | 第38-39页 |
| 5.4.2 方差-协方差的准确度检验 | 第39页 |
| 5.4.3 GARCH-VaR 模型的准确度检验 | 第39-42页 |
| 6 结论与展望 | 第42-44页 |
| 6.1 结论 | 第42页 |
| 6.2 应用方法及建议 | 第42-43页 |
| 6.3 不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第50页 |
