| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 符号说明 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 CDO产品概述 | 第16-25页 |
| 2.1 CDO的交易结构 | 第16-18页 |
| 2.2 CDO的种类 | 第18-19页 |
| 2.3 CDO定价的基本模型 | 第19-25页 |
| 2.3.1 CDO分券层的半解析定价 | 第19-20页 |
| 2.3.2 BET模型 | 第20-21页 |
| 2.3.3 Copula模型 | 第21-23页 |
| 2.3.4 因子Copula模型 | 第23-25页 |
| 第三章 t-NIG单因子Copula的CDO定价模型 | 第25-32页 |
| 3.1 t-NIG单因子Copula模型 | 第25-26页 |
| 3.2 t-NIG单因子Copula模型的LHP近似 | 第26-29页 |
| 3.3 数值分析 | 第29-32页 |
| 第四章 G-NIG单因子Copula的CDO定价模型 | 第32-37页 |
| 4.1 GMG单因子Copula模型 | 第32-33页 |
| 4.2 G-NIG单因子Copu1a模型的LHP近似 | 第33-35页 |
| 4.3 数值分析 | 第35-37页 |
| 第五章 随机相关性结构的单因子Copula模型 | 第37-42页 |
| 5.1 二状态(伯努利)随机相关结构 | 第37-39页 |
| 5.2 对称随机相关结构 | 第39-42页 |
| 第六章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 6.1 结论 | 第42页 |
| 6.2 展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第48页 |
