| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述及研究趋势 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 研究趋势 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构 | 第14页 |
| 1.5 本文可能有的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 沪深港股市联动性的理论分析 | 第16-22页 |
| 2.1 股市联动性的概念以及条件 | 第16-17页 |
| 2.1.1 概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股市联动的条件 | 第16-17页 |
| 2.2 股市联动的传导渠道分析 | 第17-20页 |
| 2.2.1 由基本面因素传导的联动性 | 第17-19页 |
| 2.2.2 由行为因素传导的联动性 | 第19-20页 |
| 2.3 股市联动性的作用机制分析 | 第20-22页 |
| 2.3.1 经济基础说 | 第20-21页 |
| 2.3.2 市场传染说 | 第21-22页 |
| 第三章 理论模型的构建 | 第22-31页 |
| 3.1 本文研究假设 | 第22-23页 |
| 3.2 样本选取与数据处理 | 第23页 |
| 3.3 理论模型的构建 | 第23-31页 |
| 3.3.1 Johansen协整检验 | 第23-24页 |
| 3.3.2 VAR模型 | 第24-25页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第25-26页 |
| 3.3.4 脉冲响应函数 | 第26-27页 |
| 3.3.5 方差分解 | 第27-28页 |
| 3.3.6 DCC-MGARCH模型 | 第28-31页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第31-47页 |
| 4.1 基本描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 4.2 沪深港股市长期均衡分析 | 第33-34页 |
| 4.2.1 ADF检验结果分析 | 第33页 |
| 4.2.2 Johansen协整检验结果分析 | 第33-34页 |
| 4.3 沪深港股市短期联动性分析 | 第34-42页 |
| 4.3.1 格兰杰因果检验结果分析 | 第34-37页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数和预测误差方差分解结果分析 | 第37-42页 |
| 4.4 短期波动率动态相关性分析 | 第42-45页 |
| 4.5 对实证结果的进一步说明 | 第45-47页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.2.1 对于政府的建议 | 第48页 |
| 5.2.2 对于投资者的建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |