基于ARIMA与GPR组合模型的人民币汇率预测
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| §1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
| §1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| §1.1.2 选题意义 | 第13页 |
| §1.2 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 第2章 汇率与外汇市场理论基础 | 第15-21页 |
| §2.1 汇率理论基础 | 第15-17页 |
| §2.1.1 什么是汇率 | 第15页 |
| §2.1.2 汇率产生的原因 | 第15页 |
| §2.1.3 汇率的分类 | 第15-16页 |
| §2.1.4 汇率的标价方法 | 第16页 |
| §2.1.5 影响汇率的因素 | 第16-17页 |
| §2.2 外汇市场理论基础 | 第17-19页 |
| §2.3 外汇交易的风险与管理 | 第19-21页 |
| §2.3.1 国家面临的外汇风险与管理 | 第19页 |
| §2.3.2 企业面临的外汇风险与管理 | 第19-21页 |
| 第3章 ARIMA与高斯过程回归的组合模型 | 第21-34页 |
| §3.1 ARIMA模型 | 第21-22页 |
| §3.1.1 什么是ARIMA模型 | 第21-22页 |
| §3.1.2 ARIMA模型预测的基本步骤 | 第22页 |
| §3.2 高斯过程回归模型 | 第22-33页 |
| §3.2.1 基于高斯过程先验的贝叶斯非线性回归 | 第23-26页 |
| §3.2.2 高斯过程回归模型的推断和计算 | 第26-29页 |
| §3.2.3 协方差函数的选择 | 第29-33页 |
| §3.3 ARIMA与高斯过程回归的组合模型 | 第33-34页 |
| 第4章 组合模型在人民币汇率预测上的应用 | 第34-52页 |
| §4.1 人民币兑美元汇率预测实证分析 | 第34-45页 |
| §4.1.1 数据预处理 | 第34-35页 |
| §4.1.2 模型的构建 | 第35-42页 |
| §4.1.3 模型比较分析 | 第42-45页 |
| §4.2 人民币兑日元汇率预测实证分析 | 第45-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
