| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景、意义和目的 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义和目的 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第9-10页 |
| 1.3 本文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 国债期货的要素分析 | 第12-24页 |
| 2.1 国债期货概述 | 第12-17页 |
| 2.2 转换因子 | 第17-18页 |
| 2.3 最便宜可交割债券 | 第18-20页 |
| 2.4 国债期货的理论定价 | 第20-21页 |
| 2.5 影响国债期货价格的因素 | 第21-24页 |
| 第三章 国债期货的现状分析 | 第24-32页 |
| 3.1 国际国债期货的发展现状 | 第24-25页 |
| 3.2 中国国债期货的发展现状 | 第25-27页 |
| 3.3 中金所5年期国债期货合约 | 第27-31页 |
| 3.4 国债期货基差交易现状分析 | 第31-32页 |
| 第四章 国债期货基差交易理论分析 | 第32-41页 |
| 4.1 国债期货基差交易 | 第32-34页 |
| 4.2 国债期货基差多头交易中隐含的期权 | 第34-37页 |
| 4.3 国债期货基差多头交易的损益 | 第37-39页 |
| 4.4 国债期货基差交易的风险 | 第39-41页 |
| 第五章 国债期货基差多头交易实证分析 | 第41-53页 |
| 5.1 TF1412合约与2005年记账式(十二期)国债 | 第41-44页 |
| 5.2 TF1503合约与2005年记账式(十二期)国债 | 第44-47页 |
| 5.3 TF1312合约与2005年记账式(十二期)国债 | 第47-49页 |
| 5.4 TF1409合约与2005年记账式(十二期)国债 | 第49-52页 |
| 5.5 实证分析结论与策略建议 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
