| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 主要符号说明 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·前言 | 第9页 |
| ·美式期权定价的研究现状 | 第9-14页 |
| ·目前常用的美式期权定价方法 | 第9-10页 |
| ·LSM 仿真期权定价的国内外研究现状及研究趋势 | 第10-14页 |
| ·本文的创新之处与研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 股票资产波动性研究 | 第16-25页 |
| ·GARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·金融时间序列建模常用函数 | 第17-20页 |
| ·收益率计算函数 | 第17页 |
| ·自相关函数 | 第17页 |
| ·平稳性检验（ADFTest） | 第17-18页 |
| ·Q-检验函数 | 第18页 |
| ·异方差性检验（Engle's ARCH test） | 第18-19页 |
| ·garchfit | 第19-20页 |
| ·garchset | 第20页 |
| ·实证研究 | 第20-25页 |
| ·样本选取和预处理 | 第20-23页 |
| ·平稳性检验 | 第23页 |
| ·ARCH/GARCH 效应检验 | 第23页 |
| ·建模 | 第23-25页 |
| 第三章 美式期权定价 | 第25-34页 |
| ·期权 | 第25页 |
| ·期权定价理论 | 第25-28页 |
| ·蒙特卡洛模拟与风险中性 | 第25-27页 |
| ·最小二乘蒙特卡洛模拟 | 第27-28页 |
| ·美式期权价格模拟思路 | 第28-29页 |
| ·实证研究 | 第29-34页 |
| ·单一标的资产美式期权定价 | 第29-30页 |
| ·多标的资产美式期权定价 | 第30-32页 |
| ·基于GARCH 模型的美式期权定价 | 第32-34页 |
| 第四章 定价系统界面的实现 | 第34-48页 |
| ·菜单界面 | 第34-35页 |
| ·菜单的创建 | 第34页 |
| ·编写代码，实现控件功能 | 第34-35页 |
| ·GARCH 模型界面 | 第35-43页 |
| ·GARCH 模型界面的创建 | 第35-36页 |
| ·编写代码，实现控件功能 | 第36-43页 |
| ·单维美式期权定价界面 | 第43-44页 |
| ·单维美式期权定价界面的创建 | 第43页 |
| ·编写代码，实现控件功能 | 第43-44页 |
| ·多维美式期权定价界面 | 第44-46页 |
| ·多维美式期权定价界面的创建和功能实现 | 第44-46页 |
| ·生成独立可执行的.EXE 文件 | 第46-47页 |
| ·去除 DOS 黑窗口 | 第47-48页 |
| 第五章 定价系统的检验及股票期权的应用 | 第48-53页 |
| ·检验定价系统 | 第48-50页 |
| ·单维美式期权定价检验 | 第48-49页 |
| ·多维美式期权定价检验 | 第49-50页 |
| ·股票期权的应用 | 第50-53页 |
| ·减低投资资金成本 | 第50页 |
| ·有限风险建立淡仓 | 第50-51页 |
| ·减低持股下跌损失 | 第51-53页 |
| 第六章 总结 | 第53-54页 |
| ·主要工作回顾 | 第53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-77页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |