中国股票市场日内波动率研究--基于函数型数据分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第15-39页 |
| 一、选题背景和意义 | 第15-18页 |
| 二、国内外文献研究综述 | 第18-33页 |
| 三、研究思路、论文结构和数据说明 | 第33-36页 |
| 四、创新之处 | 第36-39页 |
| 第一章 金融市场波动率理论 | 第39-55页 |
| 第一节 波动率的概念 | 第39-41页 |
| 一、实际波动率 | 第40页 |
| 二、历史波动率 | 第40页 |
| 三、预期波动率 | 第40页 |
| 四、隐含波动率 | 第40-41页 |
| 第二节 波动率的基本特征 | 第41-44页 |
| 一、波动率的聚集性和均值回复 | 第41-42页 |
| 二、波动率的持续性和长记忆性 | 第42页 |
| 三、波动率的杠杆效应和反馈效应 | 第42-43页 |
| 四、波动率的日历效应与溢出效应 | 第43页 |
| 五、波动率微笑 | 第43-44页 |
| 第三节 常用的波动率模型 | 第44-53页 |
| 一、基于低频数据的波动率模型 | 第44-48页 |
| 二、基于高频数据的波动率模型 | 第48-53页 |
| 本章小结 | 第53-55页 |
| 第二章 函数型数据分析 | 第55-87页 |
| 第一节 函数型数据分析的概念及特征 | 第56-62页 |
| 一、函数型数据的概念 | 第56-60页 |
| 二、函数型数据分析的基本特征 | 第60-62页 |
| 第二节 函数型数据的预处理 | 第62-72页 |
| 一、基函数展开法 | 第63-67页 |
| 二、局部加权光滑法 | 第67-69页 |
| 三、粗糙惩罚法 | 第69-72页 |
| 第三节 函数型数据常用分析方法 | 第72-75页 |
| 一、函数型数据的描述性分析 | 第73-74页 |
| 二、函数型数据分析方法特点 | 第74-75页 |
| 第四节 函数型主成分分析 | 第75-85页 |
| 一、函数型主成分分析的概念 | 第75-81页 |
| 二、函数型主成分的计算方法 | 第81-84页 |
| 三、函数型主成分分析的分类 | 第84-85页 |
| 本章小结 | 第85-87页 |
| 第三章 日内波动率的估计和特征提取 | 第87-107页 |
| 第一节 函数型波动率模型 | 第88-93页 |
| 一、函数型波动率过程 | 第88-90页 |
| 二、函数型波动率过程的分解 | 第90-91页 |
| 三、函数型波动率过程的估计 | 第91-93页 |
| 第二节 沪深300指数日内波动率的实证分析 | 第93-106页 |
| 一、数据的预处理 | 第93-95页 |
| 二、日内波动率轨迹的估计 | 第95-98页 |
| 三、日内波动率的描述性统计 | 第98-101页 |
| 四、日内波动率的典型特征 | 第101-106页 |
| 本章小结 | 第106-107页 |
| 第四章 日内波动率与成交量的价量分析 | 第107-125页 |
| 第一节 函数型典型相关分析 | 第107-110页 |
| 一、传统典型相关分析的思想 | 第107-108页 |
| 二、函数型典型相关分析方法 | 第108-110页 |
| 第二节 函数型线性回归模型 | 第110-114页 |
| 一、自变量是函数型 | 第110页 |
| 二、响应变量是函数型 | 第110-111页 |
| 三、响应变量和自变量均是函数型 | 第111-113页 |
| 四、函数线性模型的拟合度评价 | 第113-114页 |
| 第三节 沪深300指数日内价量关系的实证分析 | 第114-122页 |
| 一、数据的初步处理 | 第114-115页 |
| 二、成交量的函数型主成分估计 | 第115-118页 |
| 三、波动率与成交量的典型相关分析 | 第118-119页 |
| 四、波动率与成交量的函数型回归分析 | 第119-122页 |
| 本章小结 | 第122-125页 |
| 第五章 日内波动率的动态预测分析 | 第125-147页 |
| 第一节 函数型时间序列预测模型 | 第126-134页 |
| 一、函数型时间序列的平稳性检验 | 第126-127页 |
| 二、函数型时间序列的点预测及更新 | 第127-132页 |
| 三、函数型时间序列的区间预测及更新 | 第132-133页 |
| 四、预测精度的测度 | 第133-134页 |
| 第二节 沪深300指数日内波动率预测的实证分析 | 第134-145页 |
| 一、波动率序列的描述性分析 | 第134-137页 |
| 二、波动率序列的点预测和区间预测 | 第137-142页 |
| 三、点预测和区间预测的动态更新 | 第142-145页 |
| 本章小结 | 第145-147页 |
| 结论与展望 | 第147-151页 |
| 一、研究结论 | 第147-148页 |
| 二、政策建议 | 第148页 |
| 三、不足与展望 | 第148-151页 |
| 参考文献 | 第151-167页 |
| 在读期间科研成果 | 第167-169页 |
| 一、已发表论文 | 第167页 |
| 二、参加的学术会议 | 第167页 |
| 三、参与的科研项目 | 第167-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
