| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 研究技术路线与内容 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述与理论基础 | 第13-22页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1.1 养老保险基金投资优化组合的方式 | 第13-14页 |
| 2.1.2 养老保险基金融资的模式 | 第14-15页 |
| 2.1.3 养老保险基金投资管理模式 | 第15-16页 |
| 2.1.4 基金投资与资本市场互动 | 第16-17页 |
| 2.1.5 养老保险基金投资的风险 | 第17-18页 |
| 2.1.6 养老保险基金投资的监管 | 第18-19页 |
| 2.1.7 简要述评 | 第19页 |
| 2.2 理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 资产定价模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 风险管理理论 | 第21-22页 |
| 第3章 我国养老保险基金投资现状 | 第22-31页 |
| 3.1 养老保险基金投资规模现状 | 第22-26页 |
| 3.1.1 基本养老保险基金投资规模现状 | 第22-23页 |
| 3.1.2 企业年金基金投资规模现状 | 第23-25页 |
| 3.1.3 职工基金投资规模现状 | 第25-26页 |
| 3.2 养老保险基金投资渠道现状 | 第26-27页 |
| 3.3 养老保险基金投资收益现状 | 第27-28页 |
| 3.4 当前我国养老保险基金投资存在的问题 | 第28-31页 |
| 3.4.1 投资规模逐年扩大，但投资效率并不高 | 第28-29页 |
| 3.4.2 投资渠道逐渐多元化，但当前投资渠道仍较单一 | 第29-30页 |
| 3.4.3 养老保险基金投资收益较低 | 第30页 |
| 3.4.4 投资监管效率较低，投资风险防范体制不完善 | 第30-31页 |
| 第4章 我国养老保险基金投资组合管理策略 | 第31-38页 |
| 4.1 养老保险基金投资组合管理的基本原则 | 第31-32页 |
| 4.2 样本的选取与说明 | 第32页 |
| 4.3 养老保险基金投资组合分析 | 第32-35页 |
| 4.3.1 Markowitz投资组合理论 | 第32页 |
| 4.3.2 不同投资组合的收益与风险对比 | 第32-34页 |
| 4.3.3 不同投资组合的相关性分析 | 第34-35页 |
| 4.4 案例分析 | 第35-38页 |
| 第5章 我国养老保险基金投资风险管理策略 | 第38-44页 |
| 5.1 养老保险基金投资风险管理过程 | 第38页 |
| 5.2 养老保险基金投资风险识别 | 第38-39页 |
| 5.3 养老保险基金投资风险评估与分析 | 第39-40页 |
| 5.4 养老保险基金投资风险控制与评价 | 第40-44页 |
| 5.4.1 遵循安全性与获利性兼顾的原则 | 第40页 |
| 5.4.2 及时对投资风险作出反应 | 第40-41页 |
| 5.4.3 制定并执行风险应对策略 | 第41页 |
| 5.4.4 评估投资风险应对效果 | 第41-42页 |
| 5.4.5 确定最优投资组合方案 | 第42-43页 |
| 5.4.6 建立健全基金风险监控机制 | 第43-44页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第44-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第44页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |