| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论与预备知识 | 第10-18页 |
| 1.1 风险理论相关知识与发展现状 | 第10-12页 |
| 1.2 预备知识 | 第12-17页 |
| 1.2.1 古典风险模型 | 第12-14页 |
| 1.2.2 非齐次Poisson过程 | 第14-15页 |
| 1.2.3 鞅 | 第15-16页 |
| 1.2.4 线性红利风险模型 | 第16页 |
| 1.2.5 带税收的风险模型 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
| 第二章 常利率下带干扰的三非齐次Poisson风险模型 | 第18-25页 |
| 2.1 模型的建立 | 第18-20页 |
| 2.2 主要结果 | 第20-25页 |
| 第三章 常利率下带干扰和投资的三非齐次泊松风险模型 | 第25-31页 |
| 3.1 模型的建立 | 第25-26页 |
| 3.2 主要结果 | 第26-31页 |
| 第四章 带线性红利的三非齐次Poisson风险模型 | 第31-43页 |
| 4.1 模型的建立 | 第31-33页 |
| 4.2 破产概率 | 第33-37页 |
| 4.3 期望折现分红函数 | 第37-39页 |
| 4.4 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第39-41页 |
| 4.5 生存概率满足的积分微分方程 | 第41-43页 |
| 第五章 带税收的三非齐次Poisson风险模型 | 第43-46页 |
| 5.1 模型的建立 | 第43-44页 |
| 5.2 相关结论 | 第44-46页 |
| 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录(攻读硕士学位期间发表的论文) | 第52页 |
