| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-12页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第13-14页 |
| 第四节 文章的创新与不足 | 第14-15页 |
| 一、 创新之处 | 第14页 |
| 二、 不足与局限 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货套利理论基础与完美市场下的套利模型 | 第15-24页 |
| 第一节 理论基础 | 第15-21页 |
| 一、 套利原理概述 | 第15-16页 |
| 二、 文献综述 | 第16-21页 |
| 第二节 完美市场下的套利模型 | 第21-24页 |
| 一、 预期理论（Expectation Theory） | 第21-22页 |
| 二、 持有成本模型（Cost of Carry Model） | 第22-24页 |
| 第三章 沪深300股指期货及期现套利参数分析 | 第24-42页 |
| 第一节 沪深300指数与沪深300股指期货 | 第24-31页 |
| 一、 沪深300指数 | 第24-28页 |
| 二、 沪深300指数期货 | 第28-30页 |
| 三、 股指期货套利的参与主体 | 第30-31页 |
| 第二节 期现套利参数分析——不完美市场下的修正套利模型 | 第31-42页 |
| 一、 交易成本分析 | 第32-36页 |
| 二、红利率分析 | 第36-38页 |
| 三、 借贷利率分析 | 第38-39页 |
| 四、 不完美市场下的修正期现套利模型 | 第39-42页 |
| 第四章 沪深300股指期货期现套利修正模型实证分析 | 第42-64页 |
| 第一节 指数复制评价标准 | 第42-45页 |
| 一、 累计超额收益率与跟踪误差 | 第42-44页 |
| 二、 Beta值 | 第44-45页 |
| 第二节 沪深300指数模拟技术比较 | 第45-61页 |
| 一、 ETF拟合沪深300指数 | 第45-52页 |
| 二、 样本股复制 | 第52-61页 |
| 第三节 期现套利风险规避探讨 | 第61-64页 |
| 一、 模型内风险与控制 | 第61-62页 |
| 二、 修正模型外的风险与规避 | 第62-64页 |
| 第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
| 第一节 研究成果与总结 | 第64-65页 |
| 第二节 套利研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
