| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-21页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 第二节 研究现状综述 | 第14-19页 |
| 一、 汇率风险度量的研究综述 | 第14-18页 |
| 二、 商业银行汇率风险管理研究综述 | 第18-19页 |
| 第三节 本文结构、研究方法、创新性 | 第19-21页 |
| 第二章 商业银行汇率风险一般理论 | 第21-35页 |
| 第一节 商业银行汇率风险相关概念 | 第21-26页 |
| 一、 汇率及汇率风险的定义 | 第21-22页 |
| 二、 汇率波动的影响因素 | 第22-25页 |
| 三、 商业银行汇率风险概念 | 第25-26页 |
| 第二节 我国商业银行面临汇率风险特点 | 第26-30页 |
| 一、 我国商业银行外汇市场概况 | 第26-27页 |
| 二、 我国商业银行外汇业务监管体系 | 第27-28页 |
| 三、 我国商业银行汇率风险来源 | 第28-30页 |
| 第三节 商业银行汇率风险管理手段 | 第30-35页 |
| 一、 风险敞口管理 | 第31-32页 |
| 二、 匹配管理与风险对冲 | 第32-34页 |
| 三、 压力测试 | 第34-35页 |
| 第三章 汇率风险的识别与度量 | 第35-45页 |
| 第一节 风险度量方法及其分类 | 第35-37页 |
| 第二节 波动率模型——GARCH（1，1）方差分析 | 第37-41页 |
| 一、 前提假设 | 第37-38页 |
| 二、 JP Morgan 风险指标系统（JP Morgan's RiskMetrics System） | 第38-39页 |
| 三、 广义自回归条件异方差（GARCH）模型 | 第39-41页 |
| 第三节 风险价值（VaR）的测算 | 第41-45页 |
| 一、 方差分析法——学生分布假设下的风险价值（VaR） | 第41-43页 |
| 二、 历史模拟法 | 第43-44页 |
| 三、 蒙特卡洛模拟法(Monte Carlo simulation, MCS) | 第44-45页 |
| 第四章 人民币汇率风险度量实证研究 | 第45-55页 |
| 第一节 数据选择与说明 | 第45-47页 |
| 第二节 人民币汇率波动的特性 | 第47-49页 |
| 一、 人民币汇率日收益率的分布特性 | 第47-48页 |
| 二、 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 第三节 人民币汇率波动方差分析——GARCH(1,1)-N(0,1)模型 | 第49-51页 |
| 第四节 人民币汇率的风险价值（VaR）计算 | 第51-55页 |
| 一、 方差分析法——基于的人民币汇率收益率风险价值（VaR）计算 | 第51-54页 |
| 二、 蒙特卡洛模拟法下的风险价值（VaR）计算 | 第54-55页 |
| 第五章 风险价值（VaR）在商业银行汇率风险管理中的应用 | 第55-61页 |
| 第一节 风险价值（VaR）与商业银行风险管理的关系 | 第55-56页 |
| 第二节 使用风险价值进行信息披露与控制 | 第56-58页 |
| 一、 汇率风险披露 | 第56-57页 |
| 二、 汇率风险控制 | 第57-58页 |
| 第三节 依据风险价值调整收益评估 | 第58页 |
| 第四节 依据风险价值建立风险管理体系 | 第58-61页 |
| 第六章 结论与建议 | 第61-66页 |
| 第一节 本文实证结论 | 第61页 |
| 一、 人民币汇率的风险特征 | 第61页 |
| 二、 人民币汇率的风险价值（VaR） | 第61页 |
| 第二节 我国商业银行汇率风险管理问题与缺陷 | 第61-63页 |
| 一、 风险管理组织结构不完善 | 第61-62页 |
| 二、 汇率风险监测技术方法落后 | 第62页 |
| 三、 风险管理意识较弱 | 第62-63页 |
| 第三节 我国商业银行汇率风险管理的建议 | 第63-66页 |
| 一、 汇率风险监测重点 | 第63-64页 |
| 二、 应用风险价值对汇率风险进行管理 | 第64-65页 |
| 三、 加强风险管理意识 | 第65-66页 |
| 结语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
