| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 论文研究内容和方法 | 第8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.4 文章的创新与不足 | 第10-12页 |
| 2 公司债券信用价差的相关理论 | 第12-16页 |
| 2.1 相关概念 | 第12-13页 |
| 2.1.1 公司债券 | 第12-13页 |
| 2.1.2 信用价差 | 第13页 |
| 2.2 信用价差的理论模型 | 第13-15页 |
| 2.2.1 结构化模型 | 第13-14页 |
| 2.2.2 简约化模型 | 第14-15页 |
| 2.3 本章小结 | 第15-16页 |
| 3 我国上市公司公司债信用价差影响因素的实证分析 | 第16-43页 |
| 3.1 研究思路和分析方法 | 第16页 |
| 3.2 公司债券的统计分析 | 第16-21页 |
| 3.2.1 变量选取与数据描述 | 第16-17页 |
| 3.2.2 统计分析 | 第17-21页 |
| 3.3 基于不同行业的公司债券信用价差的宏观因素实证分析 | 第21-36页 |
| 3.3.1 变量的选取及经济学原理 | 第21-24页 |
| 3.3.2 H-P滤波分析 | 第24-26页 |
| 3.3.3 各变量检验分析 | 第26-28页 |
| 3.3.4 向量自回归模型 | 第28-29页 |
| 3.3.5 基于不同行业分组下的脉冲响应分析 | 第29-36页 |
| 3.4 公司债券信用价差的微观因素实证分析 | 第36-41页 |
| 3.4.1 变量的选取与经济学原理 | 第36-38页 |
| 3.4.2 面板单位根检验 | 第38页 |
| 3.4.3 GMM模型的构建 | 第38-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 4 结论及政策建议 | 第43-46页 |
| 4.1 公开发行的公司债券信用价差影响因素的结论 | 第43-44页 |
| 4.2 政策与建议 | 第44-46页 |
| 4.2.1 推进公司债券市场流通及监管 | 第45页 |
| 4.2.2 加强公司债券市场的信息披露机制 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |