| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 研究意义 | 第9-10页 |
| 第三节 研究内容和框架 | 第10-11页 |
| 第四节 本文的创新 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| 第一节 国内外关于衍生品套期保值价值效应的研究 | 第13-19页 |
| 第二节 国内外关于衍生品套期保值对业绩/利润波动性的影响研究 | 第19页 |
| 第三节 文献述评 | 第19-21页 |
| 第三章 概念界定和理论基础 | 第21-27页 |
| 第一节 概念界定 | 第21-23页 |
| 一、衍生品 | 第21-22页 |
| 二、套期保值 | 第22-23页 |
| 三、利润波动性 | 第23页 |
| 第二节 理论基础 | 第23-27页 |
| 一、传统套期保值理论 | 第23-24页 |
| 二、现代套期保值理论 | 第24-25页 |
| 三、现代套期保值理论与本文的关系 | 第25-27页 |
| 第四章 江西铜业案例分析 | 第27-54页 |
| 第一节 案例简介 | 第27-35页 |
| 一、江西铜业股份有限公司简介 | 第27-28页 |
| 二、江西铜业的盈利模式 | 第28-29页 |
| 三、江西铜业的风险敞口 | 第29-35页 |
| 第二节 江西铜业衍生品运用情况简介 | 第35-40页 |
| 一、与商品价格风险相关的衍生品 | 第36-39页 |
| 二、其他衍生品 | 第39-40页 |
| 第三节 数据选取和处理 | 第40-44页 |
| 一、数据选取 | 第40-42页 |
| 二、数据处理 | 第42-44页 |
| 第四节 利润波动性分析 | 第44-54页 |
| 一、总体分析 | 第44-45页 |
| 二、铜相关衍生品对利润波动性的影响分析 | 第45-51页 |
| 三、远期外汇合约和利率互换合约对利润波动性的影响分析 | 第51-52页 |
| 四、衍生品种类的多寡对利润波动性的影响分析 | 第52-53页 |
| 五、本节小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论、建议及研究展望 | 第54-57页 |
| 一、结论 | 第54-55页 |
| 二、建议 | 第55-56页 |
| 三、不足之处及未来研究方向 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |