| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容及安排 | 第14-17页 |
| 第二章 信用风险与巴塞尔新资本协议 | 第17-25页 |
| ·信用风险的概念 | 第17-18页 |
| ·信用风险管理 | 第18-20页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第18-20页 |
| 1. 信用风险识别 | 第18页 |
| 2. 信用风险度量 | 第18-19页 |
| 3. 信用风险控制 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔新资本协议与信用风险管理 | 第20-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议的基本结构 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔新资本协议的信用管理方法 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 信用风险计量模型对我国商业银行的适用性 | 第25-31页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行信用现状 | 第25页 |
| ·我国商业银行与国外大银行存在的差距 | 第25-26页 |
| ·我国现有的信用风险评价方法和体系 | 第26-28页 |
| ·信用风险计量模型在我国的适用性分析 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 KMV 模型计量过程及其修正 | 第31-36页 |
| ·KMV 模型的主要内容 | 第31-34页 |
| ·估计企业资产价值和波动率 | 第31-33页 |
| ·计算违约距离 | 第33页 |
| ·根据违约距离推导实际违约率 | 第33-34页 |
| ·股票价格修正 | 第34-35页 |
| ·违约点的修正 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 基于 KMV 模型的我国商业银行信用风险管理实证分析 | 第36-47页 |
| ·样本的选取 | 第36页 |
| ·参数的设定 | 第36-37页 |
| ·实证计算过程 | 第37-46页 |
| ·计算股权价值波动率 | 第37-40页 |
| ·估计企业的资产价值和波动率 | 第40-43页 |
| ·计算违约距离 | 第43-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-47页 |
| 第六章 结束语 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·政策及建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |