股市收益率的波动性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究对象 | 第11-13页 |
| ·研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| 第二章 GARCH 族模型 | 第18-27页 |
| ·条件异方差模型简介 | 第18-23页 |
| ·ARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·(G)ARCH-M 模型 | 第20页 |
| ·非对称 ARCH 模型 | 第20-22页 |
| ·成分 ARCH 模型（CARCH 模型） | 第22-23页 |
| ·GARCH 族模型的建模 | 第23-26页 |
| ·基本统计特征分析 | 第23页 |
| ·序列相关性分析 | 第23-24页 |
| ·序列的 ARCH 检验 | 第24-25页 |
| ·模型确定和参数估计 | 第25页 |
| ·模型诊断检验 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 上证综合指数波动性实证分析 | 第27-43页 |
| ·数据的选取和预处理 | 第28页 |
| ·数据基本统计特征分析 | 第28-31页 |
| ·收益率数据基本统计量分析 | 第28-31页 |
| ·数据平稳性分析 | 第31-33页 |
| ·收益率曲线图 | 第31-33页 |
| ·单位根检验 | 第33页 |
| ·相关分析 | 第33-36页 |
| ·模型建立及参数估计 | 第36-42页 |
| ·GARCH(p,q)模型的建立及参数估计 | 第36-37页 |
| ·EGARCH 模型的建立及参数估计 | 第37-39页 |
| ·TARCH 模型的建立及参数估计 | 第39-40页 |
| ·EGARCH-M 模型的建立及参数估计 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 成交量对收益率的波动性影响 | 第43-55页 |
| ·交易量数据的选取和处理 | 第43-48页 |
| ·交易量基本统计分析 | 第43-45页 |
| ·交易量的去趋势处理 | 第45页 |
| ·交易量的相关性分析 | 第45-46页 |
| ·交易量的分解 | 第46-48页 |
| ·成交量对收益率的波动性影响 | 第48-53页 |
| ·第一阶段的成交量对收益率的波动性影响 | 第48-52页 |
| ·第三阶段的成交量对收益率的波动性影响 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61页 |
