| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题的目的及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 金融风险及波动性理论 | 第14-18页 |
| ·金融风险概述 | 第14页 |
| ·波动性理论 | 第14-15页 |
| ·波动性含义和测量方法 | 第14页 |
| ·实际金融数据的一些基本特征 | 第14-15页 |
| ·波动率估计模型 | 第15-17页 |
| ·静态波动率模型 | 第15页 |
| ·移动平均模型 | 第15-17页 |
| ·条件异方差模型 | 第17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 VaR 方法的基本理论 | 第18-22页 |
| ·VaR 概述 | 第18-19页 |
| ·VaR 的定义 | 第18页 |
| ·VaR 计算的三个要素 | 第18-19页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第19-20页 |
| ·一般分布中的 VaR | 第19页 |
| ·参数分布中的 VaR | 第19-20页 |
| ·VaR 具体计算方法简介 | 第20-21页 |
| ·非参数方法 | 第20-21页 |
| ·参数法 | 第21页 |
| ·半参数法 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 实证分析 | 第22-40页 |
| ·证券市场数据的基本分析 | 第22-26页 |
| ·数据的选取 | 第22页 |
| ·收益率的计算 | 第22-24页 |
| ·基本特征分析 | 第24-26页 |
| ·平稳性检验 | 第26页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第26页 |
| ·VaR 模型的建立 | 第26-30页 |
| ·GARCH 族模型 | 第26-28页 |
| ·有关的概率分布 | 第28-30页 |
| ·GARCH(1,1)参数估计的 MCMC 方法 | 第30-34页 |
| ·MCMC 方法 | 第30-31页 |
| ·Metropolis-Hastings 算法 | 第31-32页 |
| ·MCMC 方法在 GARCH(1,1)参数估计中的应用 | 第32-34页 |
| ·GARCH 类模型估计 VaR | 第34-38页 |
| ·VaR 值计算结果及分析 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 VaR 模型的回测比较分析 | 第40-52页 |
| ·回测 | 第40-43页 |
| ·回测的基本思想 | 第40页 |
| ·回测方法的基本思路设计 | 第40页 |
| ·模型的准确性检验方法 | 第40-42页 |
| ·模型的保守性检验方法 | 第42-43页 |
| ·模型的有效性检验方法 | 第43页 |
| ·各类 VaR 方法的回测实证分析 | 第43-50页 |
| ·准确性分析 | 第44-46页 |
| ·保守性分析 | 第46-49页 |
| ·有效性分析 | 第49-50页 |
| ·结论分析 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |