| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·本文结构 | 第12-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-27页 |
| ·条件期望与鞅 | 第15-17页 |
| ·条件期望 | 第15-16页 |
| ·鞅 | 第16-17页 |
| ·布朗运动 | 第17-18页 |
| ·布朗运动的定义 | 第17-18页 |
| ·布朗运动的域流 | 第18页 |
| ·布朗运动的鞅性质 | 第18页 |
| ·伊藤积分与伊藤公式 | 第18-20页 |
| ·伊藤积分 | 第19-20页 |
| ·伊藤公式 | 第20页 |
| ·风险中性定价 | 第20-27页 |
| ·哥萨诺夫定理 | 第20-22页 |
| ·风险中性定价公式 | 第22-25页 |
| ·鞅表示定理 | 第25-27页 |
| 第三章 方差互换与期权复制策略 | 第27-37页 |
| ·方差互换介绍 | 第27-29页 |
| ·波动率衍生品的交易动机 | 第27-28页 |
| ·波动率互换 | 第28页 |
| ·方差互换 | 第28-29页 |
| ·方差互换的复制策略 | 第29-37页 |
| ·期权复制理论 | 第29-34页 |
| ·K_(var)的近似公式 | 第34-37页 |
| 第四章 随机波动率模型介绍 | 第37-43页 |
| ·B-S模型与波动率 | 第37-38页 |
| ·随机波动率假设的合理性及模型选择 | 第38-40页 |
| ·具有均值回复性质的随机波动率模型 | 第40-43页 |
| ·Stein&Stein模型 | 第40-41页 |
| ·Heston模型 | 第41-43页 |
| 第五章 随机波动率模型下的方差互换定价 | 第43-47页 |
| ·Stein&Stein模型下的方差互换定价 | 第43-45页 |
| ·Heston模型下的方差互换定价 | 第45-47页 |
| 第六章 方差互换在Heston模型下的进一步分析 | 第47-69页 |
| ·K_(var)对Heston模型参数的敏感性分析 | 第47-51页 |
| ·σ_0~2与θ~2的的敏感性分析 | 第47-50页 |
| ·K的敏感性分析 | 第50-51页 |
| ·k_(var)与σ_(imp)~2的关系研究 | 第51-69页 |
| ·期权复制理论下k_(var)与σ_(imp)~2的关系 | 第52-53页 |
| ·Heston模型下K_(var)与σ_(imp)~2的关系 | 第53-67页 |
| ·结果比较 | 第67-69页 |
| 第七章 总结 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
