| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·论文研究背景 | 第10-11页 |
| ·论文研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-20页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-20页 |
| ·论文的研究思路和研究方法 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·论文创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 成长型基金的风险收益及度量 | 第23-39页 |
| ·成长型基金概述 | 第23-28页 |
| ·成长型基金的分类及特征 | 第23-25页 |
| ·国内外成长型基金的发展现状 | 第25-28页 |
| ·我国成长型基金面临的主要风险 | 第28-30页 |
| ·利率风险 | 第28-29页 |
| ·汇率风险 | 第29页 |
| ·通胀风险 | 第29页 |
| ·中国股市政策变动引起的风险 | 第29-30页 |
| ·我国成长型基金的传统风险收益度量 | 第30-34页 |
| ·经典的三种风险收益度量方法及相互关系 | 第30-33页 |
| ·信息比率与 M2 测度的风险收益度量 | 第33-34页 |
| ·传统风险收益度量方法在实际应用中的缺陷 | 第34页 |
| ·基于 VAR 模型的 RAROC 风险收益度量 | 第34-38页 |
| ·VaR 的基本内容 | 第34-36页 |
| ·成长型基金的 RAROC 绩效度量的内涵和优点 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 基于 GARCH 族的 VaR 计量及结果分析 | 第39-59页 |
| ·基于 GARCH 族模型的 VAR 方法 | 第39-42页 |
| ·GARCH 模型 | 第39-40页 |
| ·非对称性 GARCH 模型 | 第40-42页 |
| ·VAR 失败率检验 | 第42-43页 |
| ·基于 GARCH 族模型的 VAR 计量 | 第43-54页 |
| ·样本数据的选取 | 第43-45页 |
| ·成长型基金收益率的确定 | 第45-46页 |
| ·GARCH 模型构建的相关检验 | 第46-50页 |
| ·不同 GARCH 族模型的 VaR 计量 | 第50-54页 |
| ·VAR 计量结果分析 | 第54-58页 |
| ·不同 GARCH 族模型有效性分析 | 第54-55页 |
| ·不同 GARCH 模型下的 VaR 失败率分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 基于 RAROC 的投资绩效评价与结果分析 | 第59-67页 |
| ·不同 RAROC 指标的构建 | 第59-60页 |
| ·基于无风险收益率的 RAROC(1)指标 | 第59-60页 |
| ·基于市场基准组合收益率的 RAROC(2)指标 | 第60页 |
| ·基于 VAR 的 RAROC 我国成长型基金绩效评价计量 | 第60-62页 |
| ·RAROC 的成长型基金投资绩效评价结果分析 | 第62-66页 |
| ·RAROC 绩效评价结果整体状况说明 | 第62-63页 |
| ·RAROC 绩效评价结果的外部宏观环境分析 | 第63-64页 |
| ·RAROC 绩效评价结果的基金投资策略分析 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 我国成长型基金绩效提升对策 | 第67-73页 |
| ·国外成长型基金绩效提升的实践经验 | 第67-68页 |
| ·投资策略方面绩效提升的实践经验 | 第67页 |
| ·投资组合方面绩效提升的实践经验 | 第67-68页 |
| ·内部风险控制方面绩效提升的实践经验 | 第68页 |
| ·成长型基金管理公司提升绩效的对策 | 第68-70页 |
| ·准确把握市场走势以提升基金绩效 | 第68-69页 |
| ·随宏观经济因素的变动调整基金组合以提升绩效 | 第69-70页 |
| ·准确锁定行业政策和公司基本面向好的上市公司以提升绩效 | 第70页 |
| ·完善成长型基金公司内部管理以提升绩效 | 第70页 |
| ·基于优化市场环境的成长型基金绩效提升对策 | 第70-72页 |
| ·大力培育积极型机构投资者 | 第71页 |
| ·完善法律法规体系和监管机制 | 第71页 |
| ·加大加深基金评级机构建设 | 第71-72页 |
| ·大力扶持高新技术产业发展 | 第72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
