| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究思路与目标 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-18页 |
| ·利息理论 | 第11-13页 |
| ·利率和贴现率 | 第11-12页 |
| ·利息的度量 | 第12-13页 |
| ·寿险基础 | 第13-18页 |
| ·人寿保险 | 第13-15页 |
| ·未来随机损失变量 | 第15-18页 |
| 3 随机利率模型 | 第18-32页 |
| ·随机利息力(ARCH)模型 | 第18-30页 |
| ·未来价值的精算现值 | 第19-25页 |
| ·保费及准备金的衡量 | 第25-26页 |
| ·算例 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 4 保单组合研究 | 第32-41页 |
| ·保单组合未来随机损失变量 | 第32-35页 |
| ·保单组合未来随机损失变量极限分布 | 第35-39页 |
| ·保单组合未来随机损失变量性质 | 第36页 |
| ·同质保单组合未来随机损失变量的极限近似 | 第36-39页 |
| ·算例 | 第39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 5 尚待研究的问题 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 作者简历 | 第44-46页 |
| 学位论文数据集 | 第46页 |