基金应用基于行为金融的动量与反向投资策略研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义及方法 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 2 行为金融学理论基础 | 第15-19页 |
| ·有效市场假说 | 第15-17页 |
| ·有效市场假说理论基础 | 第15-16页 |
| ·有效市场的三个层次 | 第16-17页 |
| ·行为金融学的质疑 | 第17-19页 |
| ·投资者并非完全理性 | 第17页 |
| ·投资者的决策偏差具有趋同性 | 第17页 |
| ·套利是有限的 | 第17-19页 |
| 3 基于行为金融学的投资策略 | 第19-26页 |
| ·动量效应与反转效应 | 第20-22页 |
| ·价格动量收益动量及长期动量 | 第20-21页 |
| ·价格反转与收益反转 | 第21-22页 |
| ·反向投资策略 | 第22-23页 |
| ·反向投资策略的定义 | 第22页 |
| ·国外研究对反向投资策略获利的争论 | 第22-23页 |
| ·动量投资策略 | 第23-25页 |
| ·动量投资策略的定义 | 第23-24页 |
| ·国外研究对动量投资策略获利的解释 | 第24-25页 |
| ·成本平均策略和时间分散化策略 | 第25-26页 |
| 4 我国基金应用动量与反向投资策略研究 | 第26-46页 |
| ·研究设计 | 第26-32页 |
| ·我国主流的研究方法 | 第26-29页 |
| ·本研究应用模型 | 第29-30页 |
| ·模型改进 | 第30-32页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第32-35页 |
| ·研究期限与样本选择 | 第32-34页 |
| ·数据的补充与计算 | 第34-35页 |
| ·结果与分析 | 第35-46页 |
| ·我国基金市场整体投资策略 | 第35-38页 |
| ·熊牛市背景下的动量与反向投资策略 | 第38-42页 |
| ·两类投资策略与基金绩效的关系 | 第42-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·主要研究成果 | 第46页 |
| ·本文的不足之处与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录A | 第50-51页 |
| 附录B | 第51-55页 |
| 作者简历 | 第55-57页 |
| 学位论文数据集 | 第57页 |
