| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·本文的工作和创新点 | 第7-8页 |
| ·本文的主要结构 | 第8-10页 |
| 第二章 风险度量及寿险精算基本知识 | 第10-18页 |
| ·风险度量 | 第10-14页 |
| ·期望效用理论 | 第11-12页 |
| ·风险度量方式 | 第12-14页 |
| ·生命函数基础 | 第14-15页 |
| ·单生命函数 | 第14页 |
| ·死亡效力 | 第14-15页 |
| ·利息理论 | 第15-16页 |
| ·利息的度量 | 第15页 |
| ·年金的定义 | 第15-16页 |
| ·生存年金函数 | 第16-18页 |
| 第三章 模型的建立及基本引理 | 第18-24页 |
| ·模型的建立 | 第18-21页 |
| ·基本概念及引理 | 第21-24页 |
| ·随机变量的关联性 | 第21-23页 |
| ·超模函数及超模序 | 第23页 |
| ·随机序 | 第23-24页 |
| 第四章 随机利率死亡率与确定利率死亡率的风险比较 | 第24-36页 |
| ·年金组合的风险排序 | 第25-28页 |
| ·生存年金组合的风险增量-协方差与方差 | 第28-32页 |
| ·生存年金组合的风险增量-h阶矩 | 第32-34页 |
| ·生存年金组合的风险增量-指数函数的期望值 | 第34-36页 |
| 第五章 随机利率死亡率与确定利率经验死亡率风险比较 | 第36-46页 |
| ·利率的变动趋势对年金成本的影响 | 第36-37页 |
| ·生存年金组合的风险排序 | 第37-39页 |
| ·生存年金组合的风险增量—协方差与方差 | 第39-43页 |
| ·生存年金组合的风险增量—h阶矩 | 第43-45页 |
| ·生存年金组合的风险增量—指数函数的期望值 | 第45-46页 |
| 第六章 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |