| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献 | 第14-17页 |
| ·国内文献 | 第17-18页 |
| ·研究方法、研究内容及文章结构安排 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文内容及其结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 我国股票市场波动特性的定量研究 | 第19-33页 |
| ·我国股票市场波动的时序性特征分析 | 第19-24页 |
| ·沪深股票指数相关数据的正态性检验 | 第20-21页 |
| ·沪深股票指数相关数据的单位根检验 | 第21-22页 |
| ·股票市场波动的时序性特征ARCH 模型族分析 | 第22-24页 |
| ·我国股票市场波动持续性特征分析 | 第24-30页 |
| ·股票市场波动持续性特征研究方法 | 第25-26页 |
| ·股票市场波动持续性特征实证分析 | 第26-30页 |
| ·我国证券市场的波动特点分析 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究 | 第33-55页 |
| ·国际股票市场相互关联性阐述 | 第33-41页 |
| ·国际股票市场关联的界定 | 第33-34页 |
| ·国际股票市场关联的途径 | 第34-36页 |
| ·股票市场关联的影响因素 | 第36-41页 |
| ·国际股票市场关联的理论探讨 | 第41-50页 |
| ·国际股票组合投资理论阐述 | 第42-44页 |
| ·国际资产定价理论阐述 | 第44-45页 |
| ·国际套利定价理论阐述 | 第45-48页 |
| ·国际资产定价理论的实证检验阐述 | 第48-50页 |
| ·我国股票市场与周边股票市场关联的定量研究 | 第50-54页 |
| ·数据基本特征统计分析 | 第51页 |
| ·协相关参数分析 | 第51-52页 |
| ·平稳性检验及分析 | 第52页 |
| ·协整检验及分析 | 第52-53页 |
| ·格兰杰检验及分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 我国股市国际化及规避股市波动及关联风险的政策建议 | 第55-64页 |
| ·我国股票市场国际化的进程及其必然性 | 第55-59页 |
| ·我国股票币场国际化的进程 | 第55-57页 |
| ·我国股票市场国际化的必然性 | 第57-59页 |
| ·规避股票市场过度波动及关联风险的政策建议 | 第59-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |