| 第一部分 前言 | 第1-13页 |
| 第二部分 文献回顾 | 第13-16页 |
| 第三部分 保证金设置系统与方法简介 | 第16-22页 |
| 一、国外成熟保证金管理系统 | 第16-18页 |
| 二、自主研发保证金系统 | 第18-22页 |
| 第四部分 基于市场风险度量的保证金设置 | 第22-25页 |
| 一、理论依据 | 第22-24页 |
| 二、市场风险度量方法 | 第24-25页 |
| 第五部分 极值理论与 COPULA 方法介绍 | 第25-45页 |
| 一、极值理论在风险管理中的应用 | 第25-31页 |
| 二、COPULAS与相依性测度 | 第31-45页 |
| 第六部分 实证研究 | 第45-64页 |
| 一、研究假定 | 第45-46页 |
| 二、数据来源及描述统计 | 第46-48页 |
| 三、保证金水平的设置 | 第48-64页 |
| 第七部分 结论和政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |