| 导论 | 第1-20页 |
| 一、引言 | 第15-16页 |
| 二、国内外研究现状 | 第16-19页 |
| 三、本文的研究思路与结构安排 | 第19-20页 |
| 第一章 指数化投资与跟踪误差概述 | 第20-36页 |
| 第一节 指数化投资概述 | 第20-28页 |
| 一、指数化投资的概念 | 第20-21页 |
| 二、指数化投资的产生与发展 | 第21-25页 |
| 三、指数化投资的流程 | 第25-28页 |
| 第二节 跟踪误差概述 | 第28-34页 |
| 一、跟踪误差的定义 | 第28页 |
| 二、跟踪误差产生的原因 | 第28-30页 |
| 三、跟踪误差的影响因素 | 第30-34页 |
| 第三节 跟踪误差在指数化投资中的作用 | 第34-36页 |
| 第二章 跟踪误差的计量与误差分析 | 第36-49页 |
| 第一节 跟踪误差的计量 | 第36-43页 |
| 一、跟踪误差的计量指标 | 第36-38页 |
| 二、跟踪误差的计量方法 | 第38-43页 |
| 第二节 跟踪误差的计量误差分析 | 第43-49页 |
| 一、抽样频率与跟踪误差的计量 | 第43-45页 |
| 二、收益率序列自相关对跟踪误差的计量的影响 | 第45-49页 |
| 第三章 基于跟踪误差的优化指数投资策略——理论分析 | 第49-67页 |
| 第一节 指数化投资的主要方法 | 第49-51页 |
| 一、完全复制法 | 第49-50页 |
| 二、优化抽样法 | 第50-51页 |
| 三、分层抽样法 | 第51页 |
| 第二节 优化指数投资组合的构建方法 | 第51-62页 |
| 一、确定优化指数投资组合投资对象的方法 | 第52-58页 |
| （一） 最大市值占比法 | 第52-53页 |
| （二） 最大相关系数法 | 第53-54页 |
| （三） 行业分层抽样法 | 第54-55页 |
| （四） 聚类分层抽样法 | 第55页 |
| （五） 遗传算法 | 第55-58页 |
| 二、基于跟踪误差最小化的资金配置模型 | 第58-62页 |
| （一） 二次规划模型 | 第59-60页 |
| （二） 线性跟踪误差模型 | 第60-62页 |
| 第三节 优化指数投资组合的绩效评价 | 第62-67页 |
| 一、投资报酬率 | 第62-63页 |
| 二、跟踪偏离度 | 第63页 |
| 三、贝塔系数 | 第63-64页 |
| 四、特雷诺指数 | 第64页 |
| 五、夏普指数 | 第64-65页 |
| 六、詹森指数 | 第65-66页 |
| 七、信息比率 | 第66-67页 |
| 第四章 基于跟踪误差的优化指数投资策略——实证研究 | 第67-97页 |
| 第一节 目标指数的选择 | 第67-68页 |
| 第二节 优化指数投资组合的构造 | 第68-86页 |
| 一、对本节实证研究的说明 | 第69-70页 |
| 二、优化指数投资组合中投资对象的确定 | 第70-85页 |
| （一） 最大市值占比法 | 第70-73页 |
| （二） 最大相关系数法 | 第73-75页 |
| （三） 行业分层抽样法 | 第75-78页 |
| （四） 聚类分层抽样法 | 第78-81页 |
| （五） 遗传算法 | 第81-85页 |
| 三、优化指数投资组合中资产权重的确定 | 第85-86页 |
| 第三节 优化指数投资组合的绩效评价 | 第86-92页 |
| 一、投资报酬率 | 第87页 |
| 二、跟踪偏离度 | 第87-88页 |
| 三、贝塔系数 | 第88-89页 |
| 四、特雷诺指数、夏普指数和詹森指数 | 第89-90页 |
| 五、信息比率 | 第90-92页 |
| 第四节 考虑交易成本的优化指数投资组合的动态调整 | 第92-97页 |
| 一、考虑交易成本的优化指数投资组合的构建 | 第92-93页 |
| 二、优化指数投资组合的动态调整 | 第93-97页 |
| 结束语：主要结论和进一步的思考 | 第97-100页 |
| 参考文献 | 第100-106页 |
| 附录 | 第106-119页 |
| 附录一、各种选股模型确定的投资组合的资产权重 | 第106-116页 |
| 附录二、各种选股模型确定的投资组合的收益率走势图 | 第116-119页 |
| 后记 | 第119-120页 |